当社のLIBOR Transition関連データの提供とその詳細

OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

05-Jun-2023

JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
ON	-0.05200	-0.09200	-0.07200	-0.00200
1W	-0.04250	-0.08250	-0.06250	+ 0.00125
2W	-0.03750	-0.07750	-0.05750	+ 0.00125
3W	-0.03250	-0.07250	-0.05250	+ 0.00125
1M	-0.02750	-0.06750	-0.04750	+ 0.00125
2M	-0.02500	-0.06500	-0.04500	+ 0.00125
3M	-0.02250	-0.06250	-0.04250	+ 0.00125
4M	-0.02000	-0.06000	-0.04000	+ 0.00125
5M	-0.01625	-0.05625	-0.03625	0.00000
6M	-0.01125	-0.05125	-0.03125	0.00000
7M	-0.00500	-0.04500	-0.02500	0.00000
8M	0.00125	-0.03875	-0.01875	+ 0.00125
9M	0.00750	-0.03250	-0.01250	+ 0.00250
10M	0.01250	-0.02750	-0.00750	+ 0.00250
11M	0.01750	-0.02250	-0.00250	+ 0.00250
1Y	0.02250	-0.01750	0.00250	+ 0.00375
18M	0.05500	0.01500	0.03500	+ 0.00500
2Y	0.09000	0.05000	0.07000	+ 0.00750
3Y	0.15125	0.11125	0.13125	+ 0.01000
4Y	0.21000	0.17000	0.19000	+ 0.01375
5Y	0.27625	0.23625	0.25625	+ 0.01625
6Y	0.35125	0.31125	0.33125	+ 0.01750
7Y	0.43000	0.39000	0.41000	+ 0.01875
8Y	0.50125	0.46125	0.48125	+ 0.02000
9Y	0.56500	0.52500	0.54500	+ 0.02125
10Y	0.62375	0.58375	0.60375	+ 0.02125
11Y	0.67625	0.63625	0.65625	+ 0.02125
12Y	0.72250	0.68250	0.70250	+ 0.02000
15Y	0.84625	0.80625	0.82625	+ 0.01750
20Y	1.00625	0.96625	0.98625	+ 0.01375
25Y	1.06750	1.02750	1.04750	+ 0.01250
30Y	1.08375	1.04375	1.06375	+ 0.01000
35Y	1.08625	1.04625	1.06625	+ 0.01000
40Y	1.08750	1.04750	1.06750	+ 0.01000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR SWAP Specifications

変動金利	日本円TIBOR（日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定6か月・変動６か月（1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
変動金利 (年率）の計算方法	DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。

05-Jun-2023

SB6 DTIBOR SWAP FIXING ３PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1Y	0.22000	0.12000	0.17000	+ 0.00375
18M	0.25250	0.15250	0.20250	+ 0.00500
2Y	0.28875	0.18875	0.23875	+ 0.00750
3Y	0.35500	0.25500	0.30500	+ 0.01000
4Y	0.41500	0.31500	0.36500	+ 0.01375
5Y	0.48250	0.38250	0.43250	+ 0.01625
6Y	0.55750	0.45750	0.50750	+ 0.01750
7Y	0.63625	0.53625	0.58625	+ 0.01875
8Y	0.70750	0.60750	0.65750	+ 0.02000
9Y	0.77125	0.67125	0.72125	+ 0.02125
10Y	0.82875	0.72875	0.77875	+ 0.02125
11Y	0.88000	0.78000	0.83000	+ 0.02125
12Y	0.92625	0.82625	0.87625	+ 0.02000
15Y	1.04375	0.94375	0.99375	+ 0.01750
20Y	1.19250	1.09250	1.14250	+ 0.01375
25Y	1.25125	1.15125	1.20125	+ 0.01250
30Y	1.26625	1.16625	1.21625	+ 0.01000
35Y	1.26875	1.16875	1.21875	+ 0.01000
40Y	1.27000	1.17000	1.22000	+ 0.01000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

ZTIBOR SWAP Specifications

変動金利	ユーロ円TIBOR（オフショア市場のユーロ円市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度	固定6か月・変動６か月（1M,3M ZTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
変動金利 (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360である。

05-Jun-2023

SB6 ZTIBOR SWAP FIXING 3 PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1Y	0.08750	-0.01250	0.03750	+ 0.00375
18M	0.12000	0.02000	0.07000	+ 0.00500
2Y	0.15750	0.05750	0.10750	+ 0.00750
3Y	0.22500	0.12500	0.17500	+ 0.01000
4Y	0.28625	0.18625	0.23625	+ 0.01375
5Y	0.35375	0.25375	0.30375	+ 0.01625
6Y	0.42875	0.32875	0.37875	+ 0.01750
7Y	0.50750	0.40750	0.45750	+ 0.01875
8Y	0.57875	0.47875	0.52875	+ 0.02000
9Y	0.64250	0.54250	0.59250	+ 0.02125
10Y	0.70125	0.60125	0.65125	+ 0.02125
11Y	0.75375	0.65375	0.70375	+ 0.02125
12Y	0.80000	0.70000	0.75000	+ 0.02000
15Y	0.92375	0.82375	0.87375	+ 0.01750
20Y	1.08375	0.98375	1.03375	+ 0.01375
25Y	1.14500	1.04500	1.09500	+ 0.01250
30Y	1.16125	1.06125	1.11125	+ 0.01000
35Y	1.16375	1.06375	1.11375	+ 0.01000
40Y	1.16500	1.06500	1.11500	+ 0.01000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

05-Jun-2023

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1M	-36.62500	-42.62500	-39.62500	-0.87500
2M	-33.62500	-39.62500	-36.62500	+ 0.62500
3M	-34.12500	-40.12500	-37.12500	+ 0.50000
6M	-39.75000	-45.75000	-42.75000	-0.50000
9M	-56.75000	-62.75000	-59.75000	-0.75000
1Y	-56.50000	-62.50000	-59.50000	-0.62500
18M	-57.62500	-63.62500	-60.62500	-0.62500
2Y	-62.50000	-68.50000	-65.50000	-0.50000
3Y	-68.12500	-74.12500	-71.12500	-0.62500
4Y	-73.00000	-79.00000	-76.00000	-0.62500
5Y	-77.00000	-83.00000	-80.00000	-0.75000
6Y	-80.00000	-86.00000	-83.00000	-1.00000
7Y	-81.75000	-87.75000	-84.75000	-1.12500
8Y	-82.62500	-88.62500	-85.62500	-1.25000
9Y	-82.87500	-88.87500	-85.87500	-1.25000
10Y	-82.75000	-88.75000	-85.75000	-1.25000
11Y	-82.37500	-88.37500	-85.37500	-1.25000
12Y	-82.12500	-88.12500	-85.12500	-1.25000
15Y	-82.12500	-88.12500	-85.12500	-1.25000
20Y	-82.62500	-88.62500	-85.62500	-1.25000
25Y	-82.00000	-88.00000	-85.00000	-1.25000
30Y	-82.12500	-88.12500	-85.12500	-1.25000
35Y	-81.75000	-87.75000	-84.75000	-1.25000
40Y	-81.62500	-87.62500	-84.62500	-1.25000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

DTIBOR vs OIS + Spread SWAP Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/365 fixed
固定キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２SWAP または１SWAP
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、DTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
DTIBOR 変動金利 (年率）の計算方法	DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。
清算可否　（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
2021 12/6よりJSCCに於いて１Single currency basis Swapとして清算可能になっております。清算年限は30年。ただしOISとTIBOR　SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp)

05-Jun-2023

SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
6M	23.00000	13.00000	18.00000	0.00000
1Y	21.75000	11.75000	16.75000	0.00000
18M	21.75000	11.75000	16.75000	0.00000
2Y	21.87500	11.87500	16.87500	0.00000
3Y	22.37500	12.37500	17.37500	0.00000
4Y	22.50000	12.50000	17.50000	0.00000
5Y	22.62500	12.62500	17.62500	0.00000
6Y	22.62500	12.62500	17.62500	0.00000
7Y	22.62500	12.62500	17.62500	0.00000
8Y	22.62500	12.62500	17.62500	0.00000
9Y	22.62500	12.62500	17.62500	0.00000
10Y	22.50000	12.50000	17.50000	0.00000
11Y	22.37500	12.37500	17.37500	0.00000
12Y	22.37500	12.37500	17.37500	0.00000
15Y	21.75000	11.75000	16.75000	0.00000
20Y	20.62500	10.62500	15.62500	0.00000
25Y	20.37500	10.37500	15.37500	0.00000
30Y	20.25000	10.25000	15.25000	0.00000
35Y	20.25000	10.25000	15.25000	0.00000
40Y	20.25000	10.25000	15.25000	0.00000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

ZTIBOR vs OIS + Spread as 2 Swaps Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式	ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２Swaps
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可

05-Jun-2023

SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
6M	8.37500	-1.62500	3.37500	0.00000
1Y	8.50000	-1.50000	3.50000	0.00000
18M	8.50000	-1.50000	3.50000	0.00000
2Y	8.75000	-1.25000	3.75000	0.00000
3Y	9.37500	-0.62500	4.37500	0.00000
4Y	9.62500	-0.37500	4.62500	0.00000
5Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
6Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
7Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
8Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
9Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
10Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
11Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
12Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
15Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
20Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
25Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
30Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
35Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000
40Y	9.75000	-0.25000	4.75000	0.00000

2023年 06月 05日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Data policy in accordance with UTS/TraditionAsia and Disclaimer