当社のLIBOR Transition関連データの提供とその詳細

OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

15-Aug-2022

JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
ON	0.01200	-0.02800	-0.00800	0.00000
1W	0.00625	-0.03375	-0.01375	0.00000
2W	0.00375	-0.03625	-0.01625	0.00000
3W	0.00125	-0.03875	-0.01875	0.00000
1M	-0.00125	-0.04125	-0.02125	0.00000
2M	-0.00250	-0.04250	-0.02250	0.00000
3M	-0.00375	-0.04375	-0.02375	-0.00125
4M	-0.00250	-0.04250	-0.02250	-0.00125
5M	0.00000	-0.04000	-0.02000	-0.00125
6M	0.00250	-0.03750	-0.01750	-0.00125
7M	0.00625	-0.03375	-0.01375	-0.00125
8M	0.01000	-0.03000	-0.01000	0.00000
9M	0.01375	-0.02625	-0.00625	+ 0.00125
10M	0.01750	-0.02250	-0.00250	+ 0.00125
11M	0.02125	-0.01875	0.00125	+ 0.00250
1Y	0.02375	-0.01625	0.00375	+ 0.00250
18M	0.04125	0.00125	0.02125	+ 0.00250
2Y	0.05750	0.01750	0.03750	+ 0.00250
3Y	0.08375	0.04375	0.06375	+ 0.00125
4Y	0.10625	0.06625	0.08625	+ 0.00125
5Y	0.13125	0.09125	0.11125	+ 0.00125
6Y	0.16250	0.12250	0.14250	+ 0.00125
7Y	0.19875	0.15875	0.17875	+ 0.00125
8Y	0.23500	0.19500	0.21500	+ 0.00125
9Y	0.27375	0.23375	0.25375	+ 0.00125
10Y	0.31500	0.27500	0.29500	+ 0.00125
11Y	0.36000	0.32000	0.34000	+ 0.00125
12Y	0.40750	0.36750	0.38750	+ 0.00250
15Y	0.54500	0.50500	0.52500	+ 0.00125
20Y	0.74000	0.70000	0.72000	+ 0.00250
25Y	0.86250	0.82250	0.84250	+ 0.00500
30Y	0.93625	0.89625	0.91625	+ 0.00750
35Y	0.97500	0.93500	0.95500	+ 0.00875
40Y	0.98625	0.94625	0.96625	+ 0.01000

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR SWAP Specifications

変動金利	日本円TIBOR（日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定6か月・変動６か月（1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
変動金利 (年率）の計算方法	DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。

15-Aug-2022

SB6 DTIBOR SWAP FIXING ３PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1Y	0.20750	0.10750	0.15750	+ 0.00375
18M	0.22750	0.12750	0.17750	+ 0.00250
2Y	0.24500	0.14500	0.19500	+ 0.00250
3Y	0.27375	0.17375	0.22375	+ 0.00125
4Y	0.29875	0.19875	0.24875	+ 0.00250
5Y	0.32875	0.22875	0.27875	+ 0.00250
6Y	0.36375	0.26375	0.31375	+ 0.00125
7Y	0.40375	0.30375	0.35375	+ 0.00125
8Y	0.44375	0.34375	0.39375	+ 0.00125
9Y	0.48750	0.38750	0.43750	+ 0.00125
10Y	0.53375	0.43375	0.48375	+ 0.00125
11Y	0.58375	0.48375	0.53375	+ 0.00125
12Y	0.63500	0.53500	0.58500	+ 0.00250
15Y	0.77750	0.67750	0.72750	+ 0.00125
20Y	0.97500	0.87500	0.92500	+ 0.00250
25Y	1.09875	0.99875	1.04875	+ 0.00500
30Y	1.17375	1.07375	1.12375	+ 0.00750
35Y	1.21250	1.11250	1.16250	+ 0.00875
40Y	1.22375	1.12375	1.17375	+ 0.01000

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

ZTIBOR SWAP Specifications

変動金利	ユーロ円TIBOR（オフショア市場のユーロ円市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度	固定6か月・変動６か月（1M,3M ZTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
変動金利 (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360である。

15-Aug-2022

SB6 ZTIBOR SWAP FIXING 3 PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1Y	0.06875	-0.03125	0.01875	+ 0.00250
18M	0.09625	-0.00375	0.04625	+ 0.00250
2Y	0.12250	0.02250	0.07250	+ 0.00250
3Y	0.15875	0.05875	0.10875	+ 0.00125
4Y	0.18625	0.08625	0.13625	+ 0.00125
5Y	0.21625	0.11625	0.16625	+ 0.00125
6Y	0.25125	0.15125	0.20125	+ 0.00125
7Y	0.29125	0.19125	0.24125	+ 0.00125
8Y	0.33000	0.23000	0.28000	+ 0.00125
9Y	0.37250	0.27250	0.32250	+ 0.00125
10Y	0.41625	0.31625	0.36625	+ 0.00125
11Y	0.46375	0.36375	0.41375	+ 0.00125
12Y	0.51250	0.41250	0.46250	+ 0.00250
15Y	0.65375	0.55375	0.60375	+ 0.00125
20Y	0.85125	0.75125	0.80125	+ 0.00250
25Y	0.97500	0.87500	0.92500	+ 0.00500
30Y	1.05000	0.95000	1.00000	+ 0.00750
35Y	1.08875	0.98875	1.03875	+ 0.00875
40Y	1.10000	1.00000	1.05000	+ 0.01000

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

15-Aug-2022

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1M	-23.50000	-29.50000	-26.50000	+ 0.75000
2M	-31.50000	-37.50000	-34.50000	+ 1.87500
3M	-30.75000	-36.75000	-33.75000	+ 0.87500
6M	-60.50000	-66.50000	-63.50000	+ 2.25000
9M	-57.12500	-63.12500	-60.12500	+ 2.12500
1Y	-57.25000	-63.25000	-60.25000	+ 2.25000
18M	-63.50000	-69.50000	-66.50000	+ 2.50000
2Y	-63.87500	-69.87500	-66.87500	+ 2.25000
3Y	-69.50000	-75.50000	-72.50000	+ 2.12500
4Y	-73.87500	-79.87500	-76.87500	+ 2.00000
5Y	-77.12500	-83.12500	-80.12500	+ 2.00000
6Y	-79.12500	-85.12500	-82.12500	+ 2.00000
7Y	-80.00000	-86.00000	-83.00000	+ 2.00000
8Y	-80.12500	-86.12500	-83.12500	+ 1.87500
9Y	-79.87500	-85.87500	-82.87500	+ 1.87500
10Y	-79.75000	-85.75000	-82.75000	+ 1.75000
11Y	-79.87500	-85.87500	-82.87500	+ 1.75000
12Y	-80.50000	-86.50000	-83.50000	+ 1.62500
15Y	-81.25000	-87.25000	-84.25000	+ 1.50000
20Y	-83.25000	-89.25000	-86.25000	+ 1.37500
25Y	-84.75000	-90.75000	-87.75000	+ 1.25000
30Y	-85.87500	-91.87500	-88.87500	+ 1.12500
35Y	-87.50000	-93.50000	-90.50000	+ 1.12500
40Y	-88.62500	-94.62500	-91.62500	+ 1.12500

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

DTIBOR vs OIS + Spread SWAP Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式	ACT/365 fixed、ACT/365 fixed
固定キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２SWAP または１SWAP
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、DTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
DTIBOR 変動金利 (年率）の計算方法	DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。
清算可否　（清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
2021 12/6よりJSCCに於いて１Single currency basis Swapとして清算可能になっております。清算年限は30年。ただしOISとTIBOR　SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp)

15-Aug-2022

SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
6M	20.37500	10.37500	15.37500	+ 0.12500
1Y	20.37500	10.37500	15.37500	+ 0.12500
18M	20.62500	10.62500	15.62500	0.00000
2Y	20.75000	10.75000	15.75000	0.00000
3Y	21.00000	11.00000	16.00000	0.00000
4Y	21.25000	11.25000	16.25000	+ 0.12500
5Y	21.75000	11.75000	16.75000	+ 0.12500
6Y	22.12500	12.12500	17.12500	0.00000
7Y	22.50000	12.50000	17.50000	0.00000
8Y	22.87500	12.87500	17.87500	0.00000
9Y	23.37500	13.37500	18.37500	0.00000
10Y	23.87500	13.87500	18.87500	0.00000
11Y	24.37500	14.37500	19.37500	0.00000
12Y	24.75000	14.75000	19.75000	0.00000
15Y	25.25000	15.25000	20.25000	0.00000
20Y	25.50000	15.50000	20.50000	0.00000
25Y	25.62500	15.62500	20.62500	0.00000
30Y	25.75000	15.75000	20.75000	0.00000
35Y	25.75000	15.75000	20.75000	0.00000
40Y	25.75000	15.75000	20.75000	0.00000

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

ZTIBOR vs OIS + Spread as 2 Swaps Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式	ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２Swaps
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可

15-Aug-2022

SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
6M	3.50000	-6.50000	-1.50000	+ 0.12500
1Y	6.50000	-3.50000	1.50000	0.00000
18M	7.50000	-2.50000	2.50000	0.00000
2Y	8.50000	-1.50000	3.50000	0.00000
3Y	9.50000	-0.50000	4.50000	0.00000
4Y	10.00000	0.00000	5.00000	0.00000
5Y	10.50000	0.50000	5.50000	0.00000
6Y	10.87500	0.87500	5.87500	0.00000
7Y	11.25000	1.25000	6.25000	0.00000
8Y	11.50000	1.50000	6.50000	0.00000
9Y	11.87500	1.87500	6.87500	0.00000
10Y	12.12500	2.12500	7.12500	0.00000
11Y	12.37500	2.37500	7.37500	0.00000
12Y	12.50000	2.50000	7.50000	0.00000
15Y	12.87500	2.87500	7.87500	0.00000
20Y	13.12500	3.12500	8.12500	0.00000
25Y	13.25000	3.25000	8.25000	0.00000
30Y	13.37500	3.37500	8.37500	0.00000
35Y	13.37500	3.37500	8.37500	0.00000
40Y	13.37500	3.37500	8.37500	0.00000

2022年 08月 15日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

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