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OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

22-Apr-2021

JPY TONA OIS FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
ON	0.01700	-0.04300	-0.01300	0.00000
1W	0.01500	-0.04500	-0.01500	0.00000
2W	0.01375	-0.04625	-0.01625	0.00000
3W	0.01250	-0.04750	-0.01750	0.00000
1M	0.01125	-0.04875	-0.01875	0.00000
2M	0.01000	-0.05000	-0.02000	0.00000
3M	0.00750	-0.05250	-0.02250	0.00000
4M	0.00625	-0.05375	-0.02375	0.00000
5M	0.00500	-0.05500	-0.02500	0.00000
6M	0.00375	-0.05625	-0.02625	0.00000
7M	0.00250	-0.05750	-0.02750	0.00000
8M	0.00000	-0.06000	-0.03000	0.00000
9M	-0.00375	-0.06375	-0.03375	0.00000
10M	-0.00625	-0.06625	-0.03625	0.00000
11M	-0.00750	-0.06750	-0.03750	+ 0.00125
1Y	-0.00875	-0.06875	-0.03875	+ 0.00125
18M	-0.02125	-0.08125	-0.05125	0.00000
2Y	-0.02875	-0.08875	-0.05875	0.00000
3Y	-0.03500	-0.09500	-0.06500	+ 0.00125
4Y	-0.03125	-0.09125	-0.06125	+ 0.00125
5Y	-0.02000	-0.08000	-0.05000	+ 0.00250
6Y	-0.00750	-0.06750	-0.03750	0.00000
7Y	0.01125	-0.04875	-0.01875	0.00000
8Y	0.03375	-0.02625	0.00375	0.00000
9Y	0.05875	-0.00125	0.02875	-0.00125
10Y	0.08625	0.02625	0.05625	-0.00125
11Y	0.11375	0.05375	0.08375	-0.00125
12Y	0.14125	0.08125	0.11125	-0.00125
15Y	0.22875	0.16875	0.19875	-0.00125
20Y	0.34875	0.28875	0.31875	+ 0.00125
25Y	0.43250	0.37250	0.40250	+ 0.00125
30Y	0.48625	0.42625	0.45625	+ 0.00125
35Y	0.50250	0.44250	0.47250	+ 0.00125
40Y	0.51000	0.45000	0.48000	+ 0.00125

2021年 04月 22日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket,RMQ)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールにてお問い合わせください。
Email : md-support.tokyo@traditionasia.com

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

22-Apr-2021

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
1M	-22.37500	-30.37500	-26.37500	-2.87500
2M	-22.50000	-30.50000	-26.50000	-1.37500
3M	-24.87500	-32.87500	-28.87500	-0.87500
6M	-25.87500	-33.87500	-29.87500	0.00000
9M	-33.37500	-41.37500	-37.37500	+ 0.75000
1Y	-33.62500	-41.62500	-37.62500	+ 0.87500
18M	-34.87500	-42.87500	-38.87500	+ 0.12500
2Y	-38.00000	-46.00000	-42.00000	+ 0.12500
3Y	-41.75000	-49.75000	-45.75000	+ 0.25000
4Y	-45.12500	-53.12500	-49.12500	+ 0.25000
5Y	-48.37500	-56.37500	-52.37500	+ 0.12500
6Y	-50.87500	-58.87500	-54.87500	0.00000
7Y	-53.00000	-61.00000	-57.00000	-0.25000
8Y	-54.87500	-62.87500	-58.87500	-0.50000
9Y	-56.37500	-64.37500	-60.37500	-0.62500
10Y	-57.37500	-65.37500	-61.37500	-0.62500
11Y	-58.50000	-66.50000	-62.50000	-0.62500
12Y	-59.37500	-67.37500	-63.37500	-0.62500
15Y	-61.50000	-69.50000	-65.50000	-0.75000
20Y	-64.00000	-72.00000	-68.00000	-0.75000
25Y	-65.00000	-73.00000	-69.00000	-0.75000
30Y	-65.50000	-73.50000	-69.50000	-0.75000
35Y	-67.87500	-75.87500	-71.87500	-0.75000
40Y	-68.75000	-76.75000	-72.75000	-0.75000

2021年 04月 22日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式	ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２Swaps
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可

22-Apr-2021

SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
6M	2.25000	-7.75000	-2.75000	0.00000
1Y	3.50000	-6.50000	-1.50000	0.00000
18M	4.00000	-6.00000	-1.00000	+ 0.12500
2Y	4.00000	-6.00000	-1.00000	+ 0.12500
3Y	4.50000	-5.50000	-0.50000	+ 0.12500
4Y	5.50000	-4.50000	0.50000	+ 0.12500
5Y	7.25000	-2.75000	2.25000	+ 0.12500
6Y	8.50000	-1.50000	3.50000	+ 0.37500
7Y	9.50000	-0.50000	4.50000	+ 0.50000
8Y	10.25000	0.25000	5.25000	+ 0.50000
9Y	10.87500	0.87500	5.87500	+ 0.50000
10Y	11.75000	1.75000	6.75000	+ 0.50000
11Y	12.62500	2.62500	7.62500	+ 0.50000
12Y	13.50000	3.50000	8.50000	+ 0.50000
15Y	15.87500	5.87500	10.87500	+ 0.62500
20Y	17.75000	7.75000	12.75000	+ 0.50000
25Y	18.25000	8.25000	13.25000	+ 0.50000
30Y	18.62500	8.62500	13.62500	+ 0.50000
35Y	18.62500	8.62500	13.62500	+ 0.50000
40Y	18.62500	8.62500	13.62500	+ 0.50000

2021年 04月 22日 3時 30分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Data policy in accordance with UTS/TraditionAsia and Disclaimer