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OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
24-Sep-2021
JPY TONA OIS FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
ON 0.00900 -0.05100 -0.02100 + 0.00100
1W 0.00875 -0.05125 -0.02125 + 0.00250
2W 0.00875 -0.05125 -0.02125 + 0.00375
3W 0.00750 -0.05250 -0.02250 + 0.00250
1M 0.00750 -0.05250 -0.02250 0.00000
2M 0.00625 -0.05375 -0.02375 0.00000
3M 0.00625 -0.05375 -0.02375 + 0.00125
4M 0.00625 -0.05375 -0.02375 + 0.00125
5M 0.00625 -0.05375 -0.02375 + 0.00125
6M 0.00625 -0.05375 -0.02375 + 0.00125
7M 0.00500 -0.05500 -0.02500 + 0.00125
8M 0.00500 -0.05500 -0.02500 + 0.00250
9M 0.00500 -0.05500 -0.02500 + 0.00250
10M 0.00375 -0.05625 -0.02625 + 0.00125
11M 0.00375 -0.05625 -0.02625 + 0.00250
1Y 0.00250 -0.05750 -0.02750 + 0.00125
18M 0.00000 -0.06000 -0.03000 + 0.00375
2Y -0.00250 -0.06250 -0.03250 + 0.00375
3Y -0.00500 -0.06500 -0.03500 + 0.00625
4Y -0.00500 -0.06500 -0.03500 + 0.00875
5Y -0.00125 -0.06125 -0.03125 + 0.01125
6Y 0.00750 -0.05250 -0.02250 + 0.01375
7Y 0.02000 -0.04000 -0.01000 + 0.01500
8Y 0.03625 -0.02375 0.00625 + 0.01625
9Y 0.05500 -0.00500 0.02500 + 0.01625
10Y 0.07750 0.01750 0.04750 + 0.01750
11Y 0.10000 0.04000 0.07000 + 0.01750
12Y 0.12250 0.06250 0.09250 + 0.01875
15Y 0.20000 0.14000 0.17000 + 0.02000
20Y 0.31875 0.25875 0.28875 + 0.02250
25Y 0.41375 0.35375 0.38375 + 0.02375
30Y 0.48500 0.42500 0.45500 + 0.02500
35Y 0.52250 0.46250 0.49250 + 0.02500
40Y 0.53125 0.47125 0.50125 + 0.02500
2021年 09月 24日 4時 25分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
24-Sep-2021
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
1M -15.62500 -23.62500 -19.62500 + 2.75000
2M -14.37500 -22.37500 -18.37500 + 2.00000
3M -14.00000 -22.00000 -18.00000 + 1.62500
6M -27.00000 -35.00000 -31.00000 -0.62500
9M -25.62500 -33.62500 -29.62500 0.00000
1Y -25.50000 -33.50000 -29.50000 + 0.75000
18M -29.12500 -37.12500 -33.12500 + 0.62500
2Y -30.75000 -38.75000 -34.75000 + 0.62500
3Y -35.37500 -43.37500 -39.37500 + 0.75000
4Y -39.75000 -47.75000 -43.75000 + 0.62500
5Y -43.37500 -51.37500 -47.37500 + 0.62500
6Y -46.50000 -54.50000 -50.50000 + 0.62500
7Y -49.12500 -57.12500 -53.12500 + 0.50000
8Y -51.12500 -59.12500 -55.12500 + 0.50000
9Y -52.50000 -60.50000 -56.50000 + 0.37500
10Y -53.50000 -61.50000 -57.50000 + 0.25000
11Y -54.62500 -62.62500 -58.62500 0.00000
12Y -55.37500 -63.37500 -59.37500 0.00000
15Y -57.87500 -65.87500 -61.87500 + 0.12500
20Y -61.50000 -69.50000 -65.50000 0.00000
25Y -62.75000 -70.75000 -66.75000 0.00000
30Y -62.75000 -70.75000 -66.75000 0.00000
35Y -63.62500 -71.62500 -67.62500 -0.12500
40Y -64.25000 -72.25000 -68.25000 -0.12500
2021年 09月 24日 4時 25分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度(推奨) OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 2Swaps
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可
24-Sep-2021
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
6M 2.12500 -7.87500 -2.87500 0.00000
1Y 2.50000 -7.50000 -2.50000 0.00000
18M 3.12500 -6.87500 -1.87500 0.00000
2Y 3.25000 -6.75000 -1.75000 0.00000
3Y 3.87500 -6.12500 -1.12500 0.00000
4Y 4.50000 -5.50000 -0.50000 0.00000
5Y 5.50000 -4.50000 0.50000 -0.12500
6Y 6.37500 -3.62500 1.37500 -0.12500
7Y 7.00000 -3.00000 2.00000 0.00000
8Y 7.75000 -2.25000 2.75000 0.00000
9Y 8.37500 -1.62500 3.37500 0.00000
10Y 9.00000 -1.00000 4.00000 0.00000
11Y 9.62500 -0.37500 4.62500 0.00000
12Y 10.12500 0.12500 5.12500 0.00000
15Y 11.12500 1.12500 6.12500 -0.12500
20Y 12.50000 2.50000 7.50000 0.00000
25Y 13.00000 3.00000 8.00000 0.00000
30Y 13.25000 3.25000 8.25000 0.00000
35Y 13.25000 3.25000 8.25000 0.00000
40Y 13.25000 3.25000 8.25000 0.00000
2021年 09月 24日 4時 25分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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