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OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
22-Apr-2021
JPY TONA OIS FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
ON 0.01700 -0.04300 -0.01300 0.00000
1W 0.01500 -0.04500 -0.01500 0.00000
2W 0.01375 -0.04625 -0.01625 0.00000
3W 0.01250 -0.04750 -0.01750 0.00000
1M 0.01125 -0.04875 -0.01875 0.00000
2M 0.01000 -0.05000 -0.02000 0.00000
3M 0.00750 -0.05250 -0.02250 0.00000
4M 0.00625 -0.05375 -0.02375 0.00000
5M 0.00500 -0.05500 -0.02500 0.00000
6M 0.00375 -0.05625 -0.02625 0.00000
7M 0.00250 -0.05750 -0.02750 0.00000
8M 0.00000 -0.06000 -0.03000 0.00000
9M -0.00375 -0.06375 -0.03375 0.00000
10M -0.00625 -0.06625 -0.03625 0.00000
11M -0.00750 -0.06750 -0.03750 + 0.00125
1Y -0.00875 -0.06875 -0.03875 + 0.00125
18M -0.02125 -0.08125 -0.05125 0.00000
2Y -0.02875 -0.08875 -0.05875 0.00000
3Y -0.03500 -0.09500 -0.06500 + 0.00125
4Y -0.03125 -0.09125 -0.06125 + 0.00125
5Y -0.02000 -0.08000 -0.05000 + 0.00250
6Y -0.00750 -0.06750 -0.03750 0.00000
7Y 0.01125 -0.04875 -0.01875 0.00000
8Y 0.03375 -0.02625 0.00375 0.00000
9Y 0.05875 -0.00125 0.02875 -0.00125
10Y 0.08625 0.02625 0.05625 -0.00125
11Y 0.11375 0.05375 0.08375 -0.00125
12Y 0.14125 0.08125 0.11125 -0.00125
15Y 0.22875 0.16875 0.19875 -0.00125
20Y 0.34875 0.28875 0.31875 + 0.00125
25Y 0.43250 0.37250 0.40250 + 0.00125
30Y 0.48625 0.42625 0.45625 + 0.00125
35Y 0.50250 0.44250 0.47250 + 0.00125
40Y 0.51000 0.45000 0.48000 + 0.00125
2021年 04月 22日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
22-Apr-2021
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
1M -22.37500 -30.37500 -26.37500 -2.87500
2M -22.50000 -30.50000 -26.50000 -1.37500
3M -24.87500 -32.87500 -28.87500 -0.87500
6M -25.87500 -33.87500 -29.87500 0.00000
9M -33.37500 -41.37500 -37.37500 + 0.75000
1Y -33.62500 -41.62500 -37.62500 + 0.87500
18M -34.87500 -42.87500 -38.87500 + 0.12500
2Y -38.00000 -46.00000 -42.00000 + 0.12500
3Y -41.75000 -49.75000 -45.75000 + 0.25000
4Y -45.12500 -53.12500 -49.12500 + 0.25000
5Y -48.37500 -56.37500 -52.37500 + 0.12500
6Y -50.87500 -58.87500 -54.87500 0.00000
7Y -53.00000 -61.00000 -57.00000 -0.25000
8Y -54.87500 -62.87500 -58.87500 -0.50000
9Y -56.37500 -64.37500 -60.37500 -0.62500
10Y -57.37500 -65.37500 -61.37500 -0.62500
11Y -58.50000 -66.50000 -62.50000 -0.62500
12Y -59.37500 -67.37500 -63.37500 -0.62500
15Y -61.50000 -69.50000 -65.50000 -0.75000
20Y -64.00000 -72.00000 -68.00000 -0.75000
25Y -65.00000 -73.00000 -69.00000 -0.75000
30Y -65.50000 -73.50000 -69.50000 -0.75000
35Y -67.87500 -75.87500 -71.87500 -0.75000
40Y -68.75000 -76.75000 -72.75000 -0.75000
2021年 04月 22日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度(推奨) OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 2Swaps
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可
22-Apr-2021
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
6M 2.25000 -7.75000 -2.75000 0.00000
1Y 3.50000 -6.50000 -1.50000 0.00000
18M 4.00000 -6.00000 -1.00000 + 0.12500
2Y 4.00000 -6.00000 -1.00000 + 0.12500
3Y 4.50000 -5.50000 -0.50000 + 0.12500
4Y 5.50000 -4.50000 0.50000 + 0.12500
5Y 7.25000 -2.75000 2.25000 + 0.12500
6Y 8.50000 -1.50000 3.50000 + 0.37500
7Y 9.50000 -0.50000 4.50000 + 0.50000
8Y 10.25000 0.25000 5.25000 + 0.50000
9Y 10.87500 0.87500 5.87500 + 0.50000
10Y 11.75000 1.75000 6.75000 + 0.50000
11Y 12.62500 2.62500 7.62500 + 0.50000
12Y 13.50000 3.50000 8.50000 + 0.50000
15Y 15.87500 5.87500 10.87500 + 0.62500
20Y 17.75000 7.75000 12.75000 + 0.50000
25Y 18.25000 8.25000 13.25000 + 0.50000
30Y 18.62500 8.62500 13.62500 + 0.50000
35Y 18.62500 8.62500 13.62500 + 0.50000
40Y 18.62500 8.62500 13.62500 + 0.50000
2021年 04月 22日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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