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OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

28-Jul-2021

JPY TONA OIS FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
ON	-0.00900	-0.06900	-0.03900	-0.00100
1W	-0.00875	-0.06875	-0.03875	-0.00250
2W	-0.01000	-0.07000	-0.04000	-0.00250
3W	-0.01000	-0.07000	-0.04000	-0.00125
1M	-0.01000	-0.07000	-0.04000	0.00000
2M	-0.01250	-0.07250	-0.04250	-0.00250
3M	-0.01500	-0.07500	-0.04500	-0.00375
4M	-0.01625	-0.07625	-0.04625	-0.00375
5M	-0.01750	-0.07750	-0.04750	-0.00250
6M	-0.01875	-0.07875	-0.04875	-0.00125
7M	-0.02000	-0.08000	-0.05000	-0.00125
8M	-0.02125	-0.08125	-0.05125	-0.00125
9M	-0.02125	-0.08125	-0.05125	-0.00125
10M	-0.02250	-0.08250	-0.05250	-0.00125
11M	-0.02375	-0.08375	-0.05375	0.00000
1Y	-0.02500	-0.08500	-0.05500	0.00000
18M	-0.03000	-0.09000	-0.06000	-0.00125
2Y	-0.03750	-0.09750	-0.06750	-0.00250
3Y	-0.04500	-0.10500	-0.07500	-0.00250
4Y	-0.04875	-0.10875	-0.07875	-0.00250
5Y	-0.05000	-0.11000	-0.08000	-0.00375
6Y	-0.04625	-0.10625	-0.07625	-0.00500
7Y	-0.03625	-0.09625	-0.06625	-0.00625
8Y	-0.02000	-0.08000	-0.05000	-0.00625
9Y	-0.00125	-0.06125	-0.03125	-0.00625
10Y	0.01875	-0.04125	-0.01125	-0.00625
11Y	0.04000	-0.02000	0.01000	-0.00625
12Y	0.06125	0.00125	0.03125	-0.00625
15Y	0.13625	0.07625	0.10625	-0.00750
20Y	0.25000	0.19000	0.22000	-0.01000
25Y	0.34500	0.28500	0.31500	-0.01250
30Y	0.41500	0.35500	0.38500	-0.01375
35Y	0.44125	0.38125	0.41125	-0.01375
40Y	0.45375	0.39375	0.42375	-0.01500

2021年 07月 28日 3時 09分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket,RMQ)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールにてお問い合わせください。
Email : md-support.tokyo@traditionasia.com

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

28-Jul-2021

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
1M	-14.12500	-22.12500	-18.12500	+ 0.25000
2M	-14.50000	-22.50000	-18.50000	0.00000
3M	-16.50000	-24.50000	-20.50000	0.00000
6M	-27.12500	-35.12500	-31.12500	+ 0.37500
9M	-26.12500	-34.12500	-30.12500	+ 0.62500
1Y	-25.62500	-33.62500	-29.62500	+ 0.37500
18M	-29.50000	-37.50000	-33.50000	+ 0.37500
2Y	-31.37500	-39.37500	-35.37500	+ 0.37500
3Y	-36.87500	-44.87500	-40.87500	+ 0.37500
4Y	-42.25000	-50.25000	-46.25000	-0.12500
5Y	-47.00000	-55.00000	-51.00000	0.00000
6Y	-51.00000	-59.00000	-55.00000	0.00000
7Y	-53.75000	-61.75000	-57.75000	+ 0.25000
8Y	-55.87500	-63.87500	-59.87500	+ 0.25000
9Y	-57.62500	-65.62500	-61.62500	+ 0.12500
10Y	-59.00000	-67.00000	-63.00000	+ 0.25000
11Y	-60.12500	-68.12500	-64.12500	+ 0.25000
12Y	-61.25000	-69.25000	-65.25000	+ 0.25000
15Y	-64.37500	-72.37500	-68.37500	+ 0.25000
20Y	-68.00000	-76.00000	-72.00000	+ 0.12500
25Y	-68.87500	-76.87500	-72.87500	+ 0.25000
30Y	-68.50000	-76.50000	-72.50000	+ 0.25000
35Y	-69.50000	-77.50000	-73.50000	+ 0.25000
40Y	-70.25000	-78.25000	-74.25000	+ 0.25000

2021年 07月 28日 3時 09分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式	ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２Swaps
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可

28-Jul-2021

SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
6M	4.50000	-5.50000	-0.50000	+ 0.12500
1Y	5.00000	-5.00000	0.00000	0.00000
18M	4.87500	-5.12500	-0.12500	+ 0.12500
2Y	5.37500	-4.62500	0.37500	+ 0.12500
3Y	5.75000	-4.25000	0.75000	0.00000
4Y	6.62500	-3.37500	1.62500	-0.12500
5Y	7.25000	-2.75000	2.25000	-0.37500
6Y	7.87500	-2.12500	2.87500	-0.37500
7Y	8.25000	-1.75000	3.25000	-0.25000
8Y	8.50000	-1.50000	3.50000	-0.37500
9Y	8.75000	-1.25000	3.75000	-0.37500
10Y	9.25000	-0.75000	4.25000	-0.37500
11Y	9.75000	-0.25000	4.75000	-0.37500
12Y	10.12500	0.12500	5.12500	-0.37500
15Y	11.00000	1.00000	6.00000	-0.50000
20Y	11.87500	1.87500	6.87500	-0.50000
25Y	12.50000	2.50000	7.50000	-0.50000
30Y	13.12500	3.12500	8.12500	-0.50000
35Y	13.12500	3.12500	8.12500	-0.50000
40Y	13.12500	3.12500	8.12500	-0.50000

2021年 07月 28日 3時 09分更新（通常午後４時頃の更新となります）

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