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OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
17-Jun-2021
JPY TONA OIS FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
ON -0.00400 -0.06400 -0.03400 -0.02100
1W 0.00500 -0.05500 -0.02500 0.00000
2W 0.00375 -0.05625 -0.02625 0.00000
3W 0.00250 -0.05750 -0.02750 0.00000
1M 0.00125 -0.05875 -0.02875 0.00000
2M 0.00125 -0.05875 -0.02875 0.00000
3M 0.00125 -0.05875 -0.02875 0.00000
4M 0.00125 -0.05875 -0.02875 + 0.00125
5M 0.00000 -0.06000 -0.03000 + 0.00125
6M -0.00125 -0.06125 -0.03125 + 0.00125
7M -0.00250 -0.06250 -0.03250 + 0.00125
8M -0.00250 -0.06250 -0.03250 + 0.00125
9M -0.00375 -0.06375 -0.03375 + 0.00125
10M -0.00500 -0.06500 -0.03500 + 0.00125
11M -0.00625 -0.06625 -0.03625 + 0.00250
1Y -0.00875 -0.06875 -0.03875 + 0.00250
18M -0.01625 -0.07625 -0.04625 + 0.00375
2Y -0.02375 -0.08375 -0.05375 + 0.00250
3Y -0.02875 -0.08875 -0.05875 + 0.00500
4Y -0.03000 -0.09000 -0.06000 + 0.00625
5Y -0.02375 -0.08375 -0.05375 + 0.00750
6Y -0.01000 -0.07000 -0.04000 + 0.01000
7Y 0.00875 -0.05125 -0.02125 + 0.01250
8Y 0.02750 -0.03250 -0.00250 + 0.01375
9Y 0.04625 -0.01375 0.01625 + 0.01375
10Y 0.07125 0.01125 0.04125 + 0.01500
11Y 0.09750 0.03750 0.06750 + 0.01500
12Y 0.12250 0.06250 0.09250 + 0.01500
15Y 0.20750 0.14750 0.17750 + 0.01500
20Y 0.33250 0.27250 0.30250 + 0.01625
25Y 0.42500 0.36500 0.39500 + 0.01625
30Y 0.48750 0.42750 0.45750 + 0.01625
35Y 0.50750 0.44750 0.47750 + 0.01625
40Y 0.51625 0.45625 0.48625 + 0.01625
2021年 06月 17日 5時 48分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
17-Jun-2021
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
1M -19.87500 -27.87500 -23.87500 + 0.87500
2M -18.00000 -26.00000 -22.00000 + 0.87500
3M -17.62500 -25.62500 -21.62500 + 0.75000
6M -18.75000 -26.75000 -22.75000 0.00000
9M -25.87500 -33.87500 -29.87500 0.00000
1Y -25.12500 -33.12500 -29.12500 + 0.37500
18M -26.25000 -34.25000 -30.25000 + 0.37500
2Y -30.00000 -38.00000 -34.00000 -0.37500
3Y -34.75000 -42.75000 -38.75000 -0.87500
4Y -39.62500 -47.62500 -43.62500 -0.87500
5Y -44.50000 -52.50000 -48.50000 -0.87500
6Y -48.62500 -56.62500 -52.62500 -1.00000
7Y -51.87500 -59.87500 -55.87500 -1.12500
8Y -54.00000 -62.00000 -58.00000 -1.00000
9Y -55.25000 -63.25000 -59.25000 -0.75000
10Y -56.50000 -64.50000 -60.50000 -0.75000
11Y -57.75000 -65.75000 -61.75000 -0.62500
12Y -59.37500 -67.37500 -63.37500 -0.75000
15Y -61.87500 -69.87500 -65.87500 -0.50000
20Y -65.25000 -73.25000 -69.25000 -0.62500
25Y -65.50000 -73.50000 -69.50000 -0.25000
30Y -65.37500 -73.37500 -69.37500 -0.25000
35Y -66.50000 -74.50000 -70.50000 -0.25000
40Y -67.25000 -75.25000 -71.25000 -0.25000
2021年 06月 17日 5時 48分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度(推奨) OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 2Swaps
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可
17-Jun-2021
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
6M 2.75000 -7.25000 -2.25000 -0.12500
1Y 3.25000 -6.75000 -1.75000 -0.12500
18M 3.25000 -6.75000 -1.75000 -0.25000
2Y 3.37500 -6.62500 -1.62500 -0.12500
3Y 3.37500 -6.62500 -1.62500 -0.25000
4Y 3.62500 -6.37500 -1.37500 -0.12500
5Y 5.00000 -5.00000 0.00000 -0.25000
6Y 5.62500 -4.37500 0.62500 -0.25000
7Y 6.12500 -3.87500 1.12500 -0.25000
8Y 6.87500 -3.12500 1.87500 -0.25000
9Y 7.62500 -2.37500 2.62500 -0.37500
10Y 8.12500 -1.87500 3.12500 -0.50000
11Y 8.50000 -1.50000 3.50000 -0.75000
12Y 8.87500 -1.12500 3.87500 -0.87500
15Y 10.25000 0.25000 5.25000 -1.00000
20Y 11.25000 1.25000 6.25000 -1.25000
25Y 12.00000 2.00000 7.00000 -1.25000
30Y 12.62500 2.62500 7.62500 -1.25000
35Y 12.62500 2.62500 7.62500 -1.25000
40Y 12.62500 2.62500 7.62500 -1.25000
2021年 06月 17日 5時 48分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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