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OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

17-Jun-2021

JPY TONA OIS FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
ON	-0.00400	-0.06400	-0.03400	-0.02100
1W	0.00500	-0.05500	-0.02500	0.00000
2W	0.00375	-0.05625	-0.02625	0.00000
3W	0.00250	-0.05750	-0.02750	0.00000
1M	0.00125	-0.05875	-0.02875	0.00000
2M	0.00125	-0.05875	-0.02875	0.00000
3M	0.00125	-0.05875	-0.02875	0.00000
4M	0.00125	-0.05875	-0.02875	+ 0.00125
5M	0.00000	-0.06000	-0.03000	+ 0.00125
6M	-0.00125	-0.06125	-0.03125	+ 0.00125
7M	-0.00250	-0.06250	-0.03250	+ 0.00125
8M	-0.00250	-0.06250	-0.03250	+ 0.00125
9M	-0.00375	-0.06375	-0.03375	+ 0.00125
10M	-0.00500	-0.06500	-0.03500	+ 0.00125
11M	-0.00625	-0.06625	-0.03625	+ 0.00250
1Y	-0.00875	-0.06875	-0.03875	+ 0.00250
18M	-0.01625	-0.07625	-0.04625	+ 0.00375
2Y	-0.02375	-0.08375	-0.05375	+ 0.00250
3Y	-0.02875	-0.08875	-0.05875	+ 0.00500
4Y	-0.03000	-0.09000	-0.06000	+ 0.00625
5Y	-0.02375	-0.08375	-0.05375	+ 0.00750
6Y	-0.01000	-0.07000	-0.04000	+ 0.01000
7Y	0.00875	-0.05125	-0.02125	+ 0.01250
8Y	0.02750	-0.03250	-0.00250	+ 0.01375
9Y	0.04625	-0.01375	0.01625	+ 0.01375
10Y	0.07125	0.01125	0.04125	+ 0.01500
11Y	0.09750	0.03750	0.06750	+ 0.01500
12Y	0.12250	0.06250	0.09250	+ 0.01500
15Y	0.20750	0.14750	0.17750	+ 0.01500
20Y	0.33250	0.27250	0.30250	+ 0.01625
25Y	0.42500	0.36500	0.39500	+ 0.01625
30Y	0.48750	0.42750	0.45750	+ 0.01625
35Y	0.50750	0.44750	0.47750	+ 0.01625
40Y	0.51625	0.45625	0.48625	+ 0.01625

2021年 06月 17日 5時 48分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket,RMQ)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールにてお問い合わせください。
Email : md-support.tokyo@traditionasia.com

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

17-Jun-2021

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
1M	-19.87500	-27.87500	-23.87500	+ 0.87500
2M	-18.00000	-26.00000	-22.00000	+ 0.87500
3M	-17.62500	-25.62500	-21.62500	+ 0.75000
6M	-18.75000	-26.75000	-22.75000	0.00000
9M	-25.87500	-33.87500	-29.87500	0.00000
1Y	-25.12500	-33.12500	-29.12500	+ 0.37500
18M	-26.25000	-34.25000	-30.25000	+ 0.37500
2Y	-30.00000	-38.00000	-34.00000	-0.37500
3Y	-34.75000	-42.75000	-38.75000	-0.87500
4Y	-39.62500	-47.62500	-43.62500	-0.87500
5Y	-44.50000	-52.50000	-48.50000	-0.87500
6Y	-48.62500	-56.62500	-52.62500	-1.00000
7Y	-51.87500	-59.87500	-55.87500	-1.12500
8Y	-54.00000	-62.00000	-58.00000	-1.00000
9Y	-55.25000	-63.25000	-59.25000	-0.75000
10Y	-56.50000	-64.50000	-60.50000	-0.75000
11Y	-57.75000	-65.75000	-61.75000	-0.62500
12Y	-59.37500	-67.37500	-63.37500	-0.75000
15Y	-61.87500	-69.87500	-65.87500	-0.50000
20Y	-65.25000	-73.25000	-69.25000	-0.62500
25Y	-65.50000	-73.50000	-69.50000	-0.25000
30Y	-65.37500	-73.37500	-69.37500	-0.25000
35Y	-66.50000	-74.50000	-70.50000	-0.25000
40Y	-67.25000	-75.25000	-71.25000	-0.25000

2021年 06月 17日 5時 48分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式	ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨）	OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	２Swaps
決済日	TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法	ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限）	JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可

17-Jun-2021

SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
	ASK	BID	MID	CHG
6M	2.75000	-7.25000	-2.25000	-0.12500
1Y	3.25000	-6.75000	-1.75000	-0.12500
18M	3.25000	-6.75000	-1.75000	-0.25000
2Y	3.37500	-6.62500	-1.62500	-0.12500
3Y	3.37500	-6.62500	-1.62500	-0.25000
4Y	3.62500	-6.37500	-1.37500	-0.12500
5Y	5.00000	-5.00000	0.00000	-0.25000
6Y	5.62500	-4.37500	0.62500	-0.25000
7Y	6.12500	-3.87500	1.12500	-0.25000
8Y	6.87500	-3.12500	1.87500	-0.25000
9Y	7.62500	-2.37500	2.62500	-0.37500
10Y	8.12500	-1.87500	3.12500	-0.50000
11Y	8.50000	-1.50000	3.50000	-0.75000
12Y	8.87500	-1.12500	3.87500	-0.87500
15Y	10.25000	0.25000	5.25000	-1.00000
20Y	11.25000	1.25000	6.25000	-1.25000
25Y	12.00000	2.00000	7.00000	-1.25000
30Y	12.62500	2.62500	7.62500	-1.25000
35Y	12.62500	2.62500	7.62500	-1.25000
40Y	12.62500	2.62500	7.62500	-1.25000

2021年 06月 17日 5時 48分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Data policy in accordance with UTS/TraditionAsia and Disclaimer