当社のLIBOR Transition関連データの提供とその詳細

OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
15-Aug-2022
JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
ON 0.01200 -0.02800 -0.00800 0.00000
1W 0.00625 -0.03375 -0.01375 0.00000
2W 0.00375 -0.03625 -0.01625 0.00000
3W 0.00125 -0.03875 -0.01875 0.00000
1M -0.00125 -0.04125 -0.02125 0.00000
2M -0.00250 -0.04250 -0.02250 0.00000
3M -0.00375 -0.04375 -0.02375 -0.00125
4M -0.00250 -0.04250 -0.02250 -0.00125
5M 0.00000 -0.04000 -0.02000 -0.00125
6M 0.00250 -0.03750 -0.01750 -0.00125
7M 0.00625 -0.03375 -0.01375 -0.00125
8M 0.01000 -0.03000 -0.01000 0.00000
9M 0.01375 -0.02625 -0.00625 + 0.00125
10M 0.01750 -0.02250 -0.00250 + 0.00125
11M 0.02125 -0.01875 0.00125 + 0.00250
1Y 0.02375 -0.01625 0.00375 + 0.00250
18M 0.04125 0.00125 0.02125 + 0.00250
2Y 0.05750 0.01750 0.03750 + 0.00250
3Y 0.08375 0.04375 0.06375 + 0.00125
4Y 0.10625 0.06625 0.08625 + 0.00125
5Y 0.13125 0.09125 0.11125 + 0.00125
6Y 0.16250 0.12250 0.14250 + 0.00125
7Y 0.19875 0.15875 0.17875 + 0.00125
8Y 0.23500 0.19500 0.21500 + 0.00125
9Y 0.27375 0.23375 0.25375 + 0.00125
10Y 0.31500 0.27500 0.29500 + 0.00125
11Y 0.36000 0.32000 0.34000 + 0.00125
12Y 0.40750 0.36750 0.38750 + 0.00250
15Y 0.54500 0.50500 0.52500 + 0.00125
20Y 0.74000 0.70000 0.72000 + 0.00250
25Y 0.86250 0.82250 0.84250 + 0.00500
30Y 0.93625 0.89625 0.91625 + 0.00750
35Y 0.97500 0.93500 0.95500 + 0.00875
40Y 0.98625 0.94625 0.96625 + 0.01000
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR SWAP Specifications

変動金利 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表)
固定、変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる)
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 
変動金利 (年率)の計算方法  DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。
15-Aug-2022
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1Y 0.20750 0.10750 0.15750 + 0.00375
18M 0.22750 0.12750 0.17750 + 0.00250
2Y 0.24500 0.14500 0.19500 + 0.00250
3Y 0.27375 0.17375 0.22375 + 0.00125
4Y 0.29875 0.19875 0.24875 + 0.00250
5Y 0.32875 0.22875 0.27875 + 0.00250
6Y 0.36375 0.26375 0.31375 + 0.00125
7Y 0.40375 0.30375 0.35375 + 0.00125
8Y 0.44375 0.34375 0.39375 + 0.00125
9Y 0.48750 0.38750 0.43750 + 0.00125
10Y 0.53375 0.43375 0.48375 + 0.00125
11Y 0.58375 0.48375 0.53375 + 0.00125
12Y 0.63500 0.53500 0.58500 + 0.00250
15Y 0.77750 0.67750 0.72750 + 0.00125
20Y 0.97500 0.87500 0.92500 + 0.00250
25Y 1.09875 0.99875 1.04875 + 0.00500
30Y 1.17375 1.07375 1.12375 + 0.00750
35Y 1.21250 1.11250 1.16250 + 0.00875
40Y 1.22375 1.12375 1.17375 + 0.01000
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

ZTIBOR SWAP Specifications

変動金利 ユーロ円TIBOR(オフショア市場のユーロ円市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表)
固定、変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度 固定6か月・変動6か月(1M,3M ZTIBORでも対応は可能だが値段は異なる)
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 
変動金利 (年率)の計算方法  ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360である。
15-Aug-2022
SB6 ZTIBOR SWAP FIXING 3 PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1Y 0.06875 -0.03125 0.01875 + 0.00250
18M 0.09625 -0.00375 0.04625 + 0.00250
2Y 0.12250 0.02250 0.07250 + 0.00250
3Y 0.15875 0.05875 0.10875 + 0.00125
4Y 0.18625 0.08625 0.13625 + 0.00125
5Y 0.21625 0.11625 0.16625 + 0.00125
6Y 0.25125 0.15125 0.20125 + 0.00125
7Y 0.29125 0.19125 0.24125 + 0.00125
8Y 0.33000 0.23000 0.28000 + 0.00125
9Y 0.37250 0.27250 0.32250 + 0.00125
10Y 0.41625 0.31625 0.36625 + 0.00125
11Y 0.46375 0.36375 0.41375 + 0.00125
12Y 0.51250 0.41250 0.46250 + 0.00250
15Y 0.65375 0.55375 0.60375 + 0.00125
20Y 0.85125 0.75125 0.80125 + 0.00250
25Y 0.97500 0.87500 0.92500 + 0.00500
30Y 1.05000 0.95000 1.00000 + 0.00750
35Y 1.08875 0.98875 1.03875 + 0.00875
40Y 1.10000 1.00000 1.05000 + 0.01000
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
15-Aug-2022
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1M -23.50000 -29.50000 -26.50000 + 0.75000
2M -31.50000 -37.50000 -34.50000 + 1.87500
3M -30.75000 -36.75000 -33.75000 + 0.87500
6M -60.50000 -66.50000 -63.50000 + 2.25000
9M -57.12500 -63.12500 -60.12500 + 2.12500
1Y -57.25000 -63.25000 -60.25000 + 2.25000
18M -63.50000 -69.50000 -66.50000 + 2.50000
2Y -63.87500 -69.87500 -66.87500 + 2.25000
3Y -69.50000 -75.50000 -72.50000 + 2.12500
4Y -73.87500 -79.87500 -76.87500 + 2.00000
5Y -77.12500 -83.12500 -80.12500 + 2.00000
6Y -79.12500 -85.12500 -82.12500 + 2.00000
7Y -80.00000 -86.00000 -83.00000 + 2.00000
8Y -80.12500 -86.12500 -83.12500 + 1.87500
9Y -79.87500 -85.87500 -82.87500 + 1.87500
10Y -79.75000 -85.75000 -82.75000 + 1.75000
11Y -79.87500 -85.87500 -82.87500 + 1.75000
12Y -80.50000 -86.50000 -83.50000 + 1.62500
15Y -81.25000 -87.25000 -84.25000 + 1.50000
20Y -83.25000 -89.25000 -86.25000 + 1.37500
25Y -84.75000 -90.75000 -87.75000 + 1.25000
30Y -85.87500 -91.87500 -88.87500 + 1.12500
35Y -87.50000 -93.50000 -90.50000 + 1.12500
40Y -88.62500 -94.62500 -91.62500 + 1.12500
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR vs OIS + Spread SWAP Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365 fixed
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法  2SWAP または1SWAP
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
DTIBOR
変動金利 (年率)の計算方法
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp)
15-Aug-2022
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 20.37500 10.37500 15.37500 + 0.12500
1Y 20.37500 10.37500 15.37500 + 0.12500
18M 20.62500 10.62500 15.62500 0.00000
2Y 20.75000 10.75000 15.75000 0.00000
3Y 21.00000 11.00000 16.00000 0.00000
4Y 21.25000 11.25000 16.25000 + 0.12500
5Y 21.75000 11.75000 16.75000 + 0.12500
6Y 22.12500 12.12500 17.12500 0.00000
7Y 22.50000 12.50000 17.50000 0.00000
8Y 22.87500 12.87500 17.87500 0.00000
9Y 23.37500 13.37500 18.37500 0.00000
10Y 23.87500 13.87500 18.87500 0.00000
11Y 24.37500 14.37500 19.37500 0.00000
12Y 24.75000 14.75000 19.75000 0.00000
15Y 25.25000 15.25000 20.25000 0.00000
20Y 25.50000 15.50000 20.50000 0.00000
25Y 25.62500 15.62500 20.62500 0.00000
30Y 25.75000 15.75000 20.75000 0.00000
35Y 25.75000 15.75000 20.75000 0.00000
40Y 25.75000 15.75000 20.75000 0.00000
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

ZTIBOR vs OIS + Spread as 2 Swaps Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度(推奨) OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 2Swaps
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可
15-Aug-2022
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 3.50000 -6.50000 -1.50000 + 0.12500
1Y 6.50000 -3.50000 1.50000 0.00000
18M 7.50000 -2.50000 2.50000 0.00000
2Y 8.50000 -1.50000 3.50000 0.00000
3Y 9.50000 -0.50000 4.50000 0.00000
4Y 10.00000 0.00000 5.00000 0.00000
5Y 10.50000 0.50000 5.50000 0.00000
6Y 10.87500 0.87500 5.87500 0.00000
7Y 11.25000 1.25000 6.25000 0.00000
8Y 11.50000 1.50000 6.50000 0.00000
9Y 11.87500 1.87500 6.87500 0.00000
10Y 12.12500 2.12500 7.12500 0.00000
11Y 12.37500 2.37500 7.37500 0.00000
12Y 12.50000 2.50000 7.50000 0.00000
15Y 12.87500 2.87500 7.87500 0.00000
20Y 13.12500 3.12500 8.12500 0.00000
25Y 13.25000 3.25000 8.25000 0.00000
30Y 13.37500 3.37500 8.37500 0.00000
35Y 13.37500 3.37500 8.37500 0.00000
40Y 13.37500 3.37500 8.37500 0.00000
2022年 08月 15日 3時 30分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。