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OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
28-Jul-2021
JPY TONA OIS FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
ON -0.00900 -0.06900 -0.03900 -0.00100
1W -0.00875 -0.06875 -0.03875 -0.00250
2W -0.01000 -0.07000 -0.04000 -0.00250
3W -0.01000 -0.07000 -0.04000 -0.00125
1M -0.01000 -0.07000 -0.04000 0.00000
2M -0.01250 -0.07250 -0.04250 -0.00250
3M -0.01500 -0.07500 -0.04500 -0.00375
4M -0.01625 -0.07625 -0.04625 -0.00375
5M -0.01750 -0.07750 -0.04750 -0.00250
6M -0.01875 -0.07875 -0.04875 -0.00125
7M -0.02000 -0.08000 -0.05000 -0.00125
8M -0.02125 -0.08125 -0.05125 -0.00125
9M -0.02125 -0.08125 -0.05125 -0.00125
10M -0.02250 -0.08250 -0.05250 -0.00125
11M -0.02375 -0.08375 -0.05375 0.00000
1Y -0.02500 -0.08500 -0.05500 0.00000
18M -0.03000 -0.09000 -0.06000 -0.00125
2Y -0.03750 -0.09750 -0.06750 -0.00250
3Y -0.04500 -0.10500 -0.07500 -0.00250
4Y -0.04875 -0.10875 -0.07875 -0.00250
5Y -0.05000 -0.11000 -0.08000 -0.00375
6Y -0.04625 -0.10625 -0.07625 -0.00500
7Y -0.03625 -0.09625 -0.06625 -0.00625
8Y -0.02000 -0.08000 -0.05000 -0.00625
9Y -0.00125 -0.06125 -0.03125 -0.00625
10Y 0.01875 -0.04125 -0.01125 -0.00625
11Y 0.04000 -0.02000 0.01000 -0.00625
12Y 0.06125 0.00125 0.03125 -0.00625
15Y 0.13625 0.07625 0.10625 -0.00750
20Y 0.25000 0.19000 0.22000 -0.01000
25Y 0.34500 0.28500 0.31500 -0.01250
30Y 0.41500 0.35500 0.38500 -0.01375
35Y 0.44125 0.38125 0.41125 -0.01375
40Y 0.45375 0.39375 0.42375 -0.01500
2021年 07月 28日 3時 09分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
28-Jul-2021
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
1M -14.12500 -22.12500 -18.12500 + 0.25000
2M -14.50000 -22.50000 -18.50000 0.00000
3M -16.50000 -24.50000 -20.50000 0.00000
6M -27.12500 -35.12500 -31.12500 + 0.37500
9M -26.12500 -34.12500 -30.12500 + 0.62500
1Y -25.62500 -33.62500 -29.62500 + 0.37500
18M -29.50000 -37.50000 -33.50000 + 0.37500
2Y -31.37500 -39.37500 -35.37500 + 0.37500
3Y -36.87500 -44.87500 -40.87500 + 0.37500
4Y -42.25000 -50.25000 -46.25000 -0.12500
5Y -47.00000 -55.00000 -51.00000 0.00000
6Y -51.00000 -59.00000 -55.00000 0.00000
7Y -53.75000 -61.75000 -57.75000 + 0.25000
8Y -55.87500 -63.87500 -59.87500 + 0.25000
9Y -57.62500 -65.62500 -61.62500 + 0.12500
10Y -59.00000 -67.00000 -63.00000 + 0.25000
11Y -60.12500 -68.12500 -64.12500 + 0.25000
12Y -61.25000 -69.25000 -65.25000 + 0.25000
15Y -64.37500 -72.37500 -68.37500 + 0.25000
20Y -68.00000 -76.00000 -72.00000 + 0.12500
25Y -68.87500 -76.87500 -72.87500 + 0.25000
30Y -68.50000 -76.50000 -72.50000 + 0.25000
35Y -69.50000 -77.50000 -73.50000 + 0.25000
40Y -70.25000 -78.25000 -74.25000 + 0.25000
2021年 07月 28日 3時 09分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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ZTIBOR VS OIS + Spread as 2 Swaps

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート)
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度(推奨) OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 2Swaps
決済日 TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可
28-Jul-2021
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
ASK BID MID CHG
6M 4.50000 -5.50000 -0.50000 + 0.12500
1Y 5.00000 -5.00000 0.00000 0.00000
18M 4.87500 -5.12500 -0.12500 + 0.12500
2Y 5.37500 -4.62500 0.37500 + 0.12500
3Y 5.75000 -4.25000 0.75000 0.00000
4Y 6.62500 -3.37500 1.62500 -0.12500
5Y 7.25000 -2.75000 2.25000 -0.37500
6Y 7.87500 -2.12500 2.87500 -0.37500
7Y 8.25000 -1.75000 3.25000 -0.25000
8Y 8.50000 -1.50000 3.50000 -0.37500
9Y 8.75000 -1.25000 3.75000 -0.37500
10Y 9.25000 -0.75000 4.25000 -0.37500
11Y 9.75000 -0.25000 4.75000 -0.37500
12Y 10.12500 0.12500 5.12500 -0.37500
15Y 11.00000 1.00000 6.00000 -0.50000
20Y 11.87500 1.87500 6.87500 -0.50000
25Y 12.50000 2.50000 7.50000 -0.50000
30Y 13.12500 3.12500 8.12500 -0.50000
35Y 13.12500 3.12500 8.12500 -0.50000
40Y 13.12500 3.12500 8.12500 -0.50000
2021年 07月 28日 3時 09分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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