当社の OIS 関連Dataとその詳細

OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

02-May-2024

JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
ON	0.09700	0.05700	0.07700	0.00000
1W	0.09750	0.05750	0.07750	-0.00125
2W	0.09750	0.05750	0.07750	-0.00125
3W	0.09750	0.05750	0.07750	-0.00125
1M	0.09875	0.05875	0.07875	0.00000
2M	0.10250	0.06250	0.08250	-0.00125
3M	0.12250	0.08250	0.10250	+ 0.00375
4M	0.13750	0.09750	0.11750	+ 0.00250
5M	0.14750	0.10750	0.12750	+ 0.00250
6M	0.16125	0.12125	0.14125	+ 0.00250
7M	0.17500	0.13500	0.15500	0.00000
8M	0.19125	0.15125	0.17125	+ 0.00125
9M	0.20375	0.16375	0.18375	+ 0.00250
10M	0.21875	0.17875	0.19875	+ 0.00250
11M	0.23125	0.19125	0.21125	+ 0.00250
1Y	0.24500	0.20500	0.22500	+ 0.00375
18M	0.31875	0.27875	0.29875	+ 0.00375
2Y	0.38125	0.34125	0.36125	+ 0.00500
3Y	0.47250	0.43250	0.45250	+ 0.00500
4Y	0.54375	0.50375	0.52375	+ 0.00500
5Y	0.61500	0.57500	0.59500	+ 0.00500
6Y	0.69125	0.65125	0.67125	+ 0.00500
7Y	0.77250	0.73250	0.75250	+ 0.00500
8Y	0.85000	0.81000	0.83000	+ 0.00500
9Y	0.92125	0.88125	0.90125	+ 0.00375
10Y	0.99250	0.95250	0.97250	+ 0.00375
11Y	1.06000	1.02000	1.04000	+ 0.00500
12Y	1.12250	1.08250	1.10250	+ 0.00500
15Y	1.29875	1.25875	1.27875	+ 0.00625
20Y	1.53375	1.49375	1.51375	+ 0.00875
25Y	1.65375	1.61375	1.63375	+ 0.01125
30Y	1.71500	1.67500	1.69500	+ 0.01250
35Y	1.73125	1.69125	1.71125	+ 0.01250
40Y	1.73625	1.69625	1.71625	+ 0.01250

2024年 05月 02日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

02-May-2024

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1M	-17.37500	-23.37500	-20.37500	+ 0.75000
2M	-21.62500	-27.62500	-24.62500	+ 0.12500
3M	-22.25000	-28.25000	-25.25000	-1.00000
6M	-23.37500	-29.37500	-26.37500	+ 0.25000
9M	-32.37500	-38.37500	-35.37500	+ 0.25000
1Y	-33.12500	-39.12500	-36.12500	+ 0.12500
18M	-35.00000	-41.00000	-38.00000	+ 0.25000
2Y	-39.25000	-45.25000	-42.25000	+ 0.50000
3Y	-45.00000	-51.00000	-48.00000	+ 0.62500
4Y	-50.00000	-56.00000	-53.00000	+ 0.75000
5Y	-54.25000	-60.25000	-57.25000	+ 0.75000
6Y	-57.50000	-63.50000	-60.50000	+ 0.62500
7Y	-59.87500	-65.87500	-62.87500	+ 0.50000
8Y	-61.37500	-67.37500	-64.37500	+ 0.50000
9Y	-62.12500	-68.12500	-65.12500	+ 0.50000
10Y	-62.25000	-68.25000	-65.25000	+ 0.50000
11Y	-62.12500	-68.12500	-65.12500	+ 0.50000
12Y	-61.87500	-67.87500	-64.87500	+ 0.37500
15Y	-60.75000	-66.75000	-63.75000	+ 0.12500
20Y	-59.00000	-65.00000	-62.00000	0.00000
25Y	-56.12500	-62.12500	-59.12500	-0.12500
30Y	-52.75000	-58.75000	-55.75000	-0.25000
35Y	-49.50000	-55.50000	-52.50000	-0.25000
40Y	-46.25000	-52.25000	-49.25000	-0.25000

2024年 05月 02日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

IMM OIS SWAP Spcification

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	3，6，9，12月の第３水曜日（IMM Date）固定／変動ともに3ｍ毎
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否　（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（30年）OSE TONA3か月金利先物 (５年）
変動金利 (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i r_i　が適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

02-May-2024

TRADTIMMRT JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static)	MID
3M (IMM 1st)	0.07878
6M (IMM 1st)	0.12653
9M (IMM 1st)	0.16255
1Y (IMM 1st)	0.20502
15M (IMM 1st)	0.24403
18M (IMM 1st)	0.28071
21M (IMM 1st)	0.31466
2Y (IMM 1st)	0.34612
3Y (IMM 1st)	0.44449
4Y (IMM 1st)	0.51886
5Y (IMM 1st)	0.59444