変動金利 | 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.44625 | 0.34625 | 0.39625 | + 0.00875 |
18M | 0.52250 | 0.42250 | 0.47250 | + 0.00500 |
2Y | 0.58500 | 0.48500 | 0.53500 | + 0.00500 |
3Y | 0.67500 | 0.57500 | 0.62500 | + 0.00375 |
4Y | 0.74500 | 0.64500 | 0.69500 | + 0.00250 |
5Y | 0.81750 | 0.71750 | 0.76750 | + 0.00500 |
6Y | 0.89375 | 0.79375 | 0.84375 | + 0.00500 |
7Y | 0.97500 | 0.87500 | 0.92500 | + 0.00625 |
8Y | 1.05125 | 0.95125 | 1.00125 | + 0.00500 |
9Y | 1.12125 | 1.02125 | 1.07125 | + 0.00375 |
10Y | 1.19125 | 1.09125 | 1.14125 | + 0.00375 |
11Y | 1.25750 | 1.15750 | 1.20750 | + 0.00500 |
12Y | 1.31750 | 1.21750 | 1.26750 | + 0.00500 |
15Y | 1.48875 | 1.38875 | 1.43875 | + 0.00625 |
20Y | 1.71250 | 1.61250 | 1.66250 | + 0.00875 |
25Y | 1.83000 | 1.73000 | 1.78000 | + 0.01125 |
30Y | 1.89125 | 1.79125 | 1.84125 | + 0.01250 |
35Y | 1.90750 | 1.80750 | 1.85750 | + 0.01250 |
40Y | 1.91250 | 1.81250 | 1.86250 | + 0.01250 |
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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2SWAP または1SWAP |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 |
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) |
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 18.25000 | 8.25000 | 13.25000 | -0.25000 |
1Y | 22.12500 | 12.12500 | 17.12500 | + 0.50000 |
18M | 22.37500 | 12.37500 | 17.37500 | + 0.12500 |
2Y | 22.37500 | 12.37500 | 17.37500 | 0.00000 |
3Y | 22.25000 | 12.25000 | 17.25000 | -0.12500 |
4Y | 22.12500 | 12.12500 | 17.12500 | -0.25000 |
5Y | 22.25000 | 12.25000 | 17.25000 | 0.00000 |
6Y | 22.25000 | 12.25000 | 17.25000 | 0.00000 |
7Y | 22.25000 | 12.25000 | 17.25000 | + 0.12500 |
8Y | 22.12500 | 12.12500 | 17.12500 | 0.00000 |
9Y | 22.00000 | 12.00000 | 17.00000 | 0.00000 |
10Y | 21.87500 | 11.87500 | 16.87500 | 0.00000 |
11Y | 21.75000 | 11.75000 | 16.75000 | 0.00000 |
12Y | 21.50000 | 11.50000 | 16.50000 | 0.00000 |
15Y | 21.00000 | 11.00000 | 16.00000 | 0.00000 |
20Y | 19.87500 | 9.87500 | 14.87500 | 0.00000 |
25Y | 19.62500 | 9.62500 | 14.62500 | 0.00000 |
30Y | 19.62500 | 9.62500 | 14.62500 | 0.00000 |
35Y | 19.62500 | 9.62500 | 14.62500 | 0.00000 |
40Y | 19.62500 | 9.62500 | 14.62500 | 0.00000 |
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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2Swaps |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 |
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 0.75000 | -9.25000 | -4.25000 | -0.25000 |
1Y | 4.62500 | -5.37500 | -0.37500 | 0.00000 |
18M | 6.62500 | -3.37500 | 1.62500 | 0.00000 |
2Y | 7.37500 | -2.62500 | 2.37500 | 0.00000 |
3Y | 8.25000 | -1.75000 | 3.25000 | 0.00000 |
4Y | 8.62500 | -1.37500 | 3.62500 | 0.00000 |
5Y | 8.87500 | -1.12500 | 3.87500 | 0.00000 |
6Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
7Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
8Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
9Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
10Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
11Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
12Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
15Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
20Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
25Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
30Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
35Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
40Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 | 日本円TIBOR ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | 6m毎の変動・3m毎の変動 |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 1SWAP 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 3.00000 | -7.00000 | -2.00000 | -0.50000 |
1Y | 6.00000 | -4.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
18M | 5.75000 | -4.25000 | 0.75000 | -0.25000 |
2Y | 5.37500 | -4.62500 | 0.37500 | 0.00000 |
3Y | 4.87500 | -5.12500 | -0.12500 | + 0.25000 |
4Y | 4.62500 | -5.37500 | -0.37500 | + 0.12500 |
5Y | 4.62500 | -5.37500 | -0.37500 | + 0.37500 |
6Y | 4.62500 | -5.37500 | -0.37500 | + 0.37500 |
7Y | 4.75000 | -5.25000 | -0.25000 | + 0.50000 |
8Y | 4.75000 | -5.25000 | -0.25000 | + 0.25000 |
9Y | 4.87500 | -5.12500 | -0.12500 | + 0.12500 |
10Y | 5.00000 | -5.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
11Y | 5.25000 | -4.75000 | 0.25000 | 0.00000 |
12Y | 5.37500 | -4.62500 | 0.37500 | 0.00000 |
15Y | 5.75000 | -4.25000 | 0.75000 | 0.00000 |
20Y | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |
25Y | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |
30Y | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |
35Y | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |
40Y | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |