新金融指標 TORF TONA との違い関連法令現在の当社が果たす役割

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新金融指標 TORF
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DTIBOR SWAP Specifications

変動金利 日本円TIBOR（日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 固定6か月・変動６か月（1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可　
変動金利 (年率）の計算方法　 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。
26-Jul-2024
SB6 DTIBOR SWAP FIXING ３PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1Y 0.52375 0.42375 0.47375 -0.01000
18M 0.59625 0.49625 0.54625 -0.01000
2Y 0.65750 0.55750 0.60750 -0.01125
3Y 0.74625 0.64625 0.69625 -0.01500
4Y 0.80875 0.70875 0.75875 -0.01500
5Y 0.86375 0.76375 0.81375 -0.01625
6Y 0.92125 0.82125 0.87125 -0.01875
7Y 0.98375 0.88375 0.93375 -0.02000
8Y 1.04375 0.94375 0.99375 -0.02375
9Y 1.10375 1.00375 1.05375 -0.02500
10Y 1.16625 1.06625 1.11625 -0.02500
11Y 1.22625 1.12625 1.17625 -0.02500
12Y 1.28250 1.18250 1.23250 -0.02500
15Y 1.44000 1.34000 1.39000 -0.02625
20Y 1.65625 1.55625 1.60625 -0.02250
25Y 1.76750 1.66750 1.71750 -0.02375
30Y 1.82375 1.72375 1.77375 -0.02625
35Y 1.85875 1.75875 1.80875 -0.02750
40Y 1.87625 1.77625 1.82625 -0.02750
2024年 07月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR vs OIS + Spread SWAP Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365 fixed
固定キャッシュフローの発生頻度（推奨） OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法　 ２SWAP または１SWAP
決済日 TONAはロール日の２東京営業日後、DTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
DTIBOR
変動金利 (年率）の計算方法		 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。
清算可否　（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可　
2021 12/6よりJSCCに於いて１Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR　SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp)
26-Jul-2024
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 19.62500 9.62500 14.62500 + 1.37500
1Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.75000
18M 19.87500 9.87500 14.87500 -0.62500
2Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.62500
3Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.62500
4Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.50000
5Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.50000
6Y 19.87500 9.87500 14.87500 -0.50000
7Y 19.75000 9.75000 14.75000 -0.50000
8Y 19.37500 9.37500 14.37500 -0.75000
9Y 19.12500 9.12500 14.12500 -0.75000
10Y 18.87500 8.87500 13.87500 -0.75000
11Y 18.62500 8.62500 13.62500 -0.62500
12Y 18.37500 8.37500 13.37500 -0.50000
15Y 17.75000 7.75000 12.75000 -0.50000
20Y 17.00000 7.00000 12.00000 -0.25000
25Y 16.75000 6.75000 11.75000 -0.12500
30Y 16.75000 6.75000 11.75000 -0.12500
35Y 16.75000 6.75000 11.75000 -0.12500
40Y 16.75000 6.75000 11.75000 -0.12500
2024年 07月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

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ZTIBOR vs OIS + Spread as 2 Swaps Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨） OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法 ２Swaps
決済日 TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
26-Jul-2024
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M -0.12500 -10.12500 -5.12500 + 0.50000
1Y 4.62500 -5.37500 -0.37500 + 0.25000
18M 7.00000 -3.00000 2.00000 0.00000
2Y 7.75000 -2.25000 2.75000 0.00000
3Y 8.25000 -1.75000 3.25000 0.00000
4Y 8.50000 -1.50000 3.50000 0.00000
5Y 8.75000 -1.25000 3.75000 0.00000
6Y 8.87500 -1.12500 3.87500 0.00000
7Y 8.87500 -1.12500 3.87500 0.00000
8Y 8.87500 -1.12500 3.87500 0.00000
9Y 9.00000 -1.00000 4.00000 0.00000
10Y 9.00000 -1.00000 4.00000 0.00000
11Y 9.00000 -1.00000 4.00000 0.00000
12Y 9.12500 -0.87500 4.12500 0.00000
15Y 9.12500 -0.87500 4.12500 0.00000
20Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
25Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
30Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
35Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
40Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
2024年 07月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
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6v3 DTIBOR single currency basis SWAP

変動金利 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 日本円TIBOR　ACT/365
キャッシュフローの発生頻度（推奨） 6ｍ毎の変動・3ｍ毎の変動
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法 １SWAP　差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
DTIBOR 変動金利
(年率）の計算方法		 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。
清算可否　（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
26-Jul-2024
3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 0.25000 -9.75000 -4.75000 + 2.00000
1Y 0.50000 -9.50000 -4.50000 -0.25000
18M 0.37500 -9.62500 -4.62500 -0.25000
2Y 0.25000 -9.75000 -4.75000 -0.37500
3Y -0.12500 -10.12500 -5.12500 0.00000
4Y -0.50000 -10.50000 -5.50000 + 0.12500
5Y -0.75000 -10.75000 -5.75000 0.00000
6Y -0.62500 -10.62500 -5.62500 -0.12500
7Y -0.50000 -10.50000 -5.50000 -0.12500
8Y -0.62500 -10.62500 -5.62500 -0.50000
9Y -0.62500 -10.62500 -5.62500 -0.62500
10Y -0.50000 -10.50000 -5.50000 -0.62500
11Y -0.37500 -10.37500 -5.37500 -0.62500
12Y -0.25000 -10.25000 -5.25000 -0.50000
15Y 0.12500 -9.87500 -4.87500 -0.50000
20Y 1.00000 -9.00000 -4.00000 -0.37500
25Y 1.25000 -8.75000 -3.75000 -0.25000
30Y 1.25000 -8.75000 -3.75000 -0.25000
35Y 1.25000 -8.75000 -3.75000 -0.25000
40Y 1.25000 -8.75000 -3.75000 -0.25000
2024年 07月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）
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