| 変動金利 | 日本円TIBOR（日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表） |
|---|---|
| 固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
| キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動６か月（1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる） |
| 対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
| 決済方法 | 差金決済 |
| 決済日 | 満期日の２東京営業日後 |
| 清算可否（清算年限） | JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可 |
| 変動金利 (年率）の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
このDataはサンプルです。実際のDataをご覧になりたい方はこちらにご連絡ください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
| SB6 DTIBOR SWAP FIXING ３PM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
| 1Y | 0.53125 | 0.43125 | 0.48125 | 0.00000 |
| 18M | 0.58375 | 0.48375 | 0.53375 | -0.00125 |
| 2Y | 0.62375 | 0.52375 | 0.57375 | 0.00000 |
| 3Y | 0.68250 | 0.58250 | 0.63250 | + 0.00625 |
| 4Y | 0.72750 | 0.62750 | 0.67750 | + 0.01000 |
| 5Y | 0.77125 | 0.67125 | 0.72125 | + 0.01375 |
| 6Y | 0.82250 | 0.72250 | 0.77250 | + 0.01750 |
| 7Y | 0.88125 | 0.78125 | 0.83125 | + 0.02000 |
| 8Y | 0.94500 | 0.84500 | 0.89500 | + 0.02375 |
| 9Y | 1.00875 | 0.90875 | 0.95875 | + 0.02500 |
| 10Y | 1.07625 | 0.97625 | 1.02625 | + 0.02875 |
| 11Y | 1.14250 | 1.04250 | 1.09250 | + 0.03125 |
| 12Y | 1.20500 | 1.10500 | 1.15500 | + 0.03250 |
| 15Y | 1.38375 | 1.28375 | 1.33375 | + 0.03750 |
| 20Y | 1.63250 | 1.53250 | 1.58250 | + 0.04375 |
| 25Y | 1.75875 | 1.65875 | 1.70875 | + 0.04625 |
| 30Y | 1.82250 | 1.72250 | 1.77250 | + 0.04750 |
| 35Y | 1.86500 | 1.76500 | 1.81500 | + 0.05125 |
| 40Y | 1.88750 | 1.78750 | 1.83750 | + 0.05625 |
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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
| 変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート） |
|---|---|
| TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
| 固定キャッシュフローの発生頻度（推奨） | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
| 対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
| 決済方法 | ２SWAP または１SWAP |
| 決済日 | TONAはロール日の２東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
| TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | 
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
|
| DTIBOR 変動金利 (年率）の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
| 清算可否 （清算年限） | JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可 |
| 2021 12/6よりJSCCに於いて１Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) | |
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| SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
| 6M | 19.37500 | 9.37500 | 14.37500 | -0.37500 |
| 1Y | 18.37500 | 8.37500 | 13.37500 | 0.00000 |
| 18M | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | -0.12500 |
| 2Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | -0.12500 |
| 3Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
| 4Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | -0.12500 |
| 5Y | 18.37500 | 8.37500 | 13.37500 | -0.12500 |
| 6Y | 18.37500 | 8.37500 | 13.37500 | -0.12500 |
| 7Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | -0.12500 |
| 8Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | 0.00000 |
| 9Y | 18.62500 | 8.62500 | 13.62500 | -0.12500 |
| 10Y | 18.75000 | 8.75000 | 13.75000 | 0.00000 |
| 11Y | 18.87500 | 8.87500 | 13.87500 | 0.00000 |
| 12Y | 18.87500 | 8.87500 | 13.87500 | 0.00000 |
| 15Y | 18.87500 | 8.87500 | 13.87500 | 0.00000 |
| 20Y | 18.50000 | 8.50000 | 13.50000 | 0.00000 |
| 25Y | 18.12500 | 8.12500 | 13.12500 | 0.00000 |
| 30Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | 0.00000 |
| 35Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | 0.00000 |
| 40Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | 0.00000 |
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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
| 変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート） |
|---|---|
| TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
| キャッシュフローの発生頻度（推奨） | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
| 対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
| 決済方法 | ２Swaps |
| 決済日 | TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
| TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 |
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
|
| ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
| 清算可否 (清算年限） | JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可 |
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| SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
| 6M | 0.25000 | -9.75000 | -4.75000 | -0.37500 |
| 1Y | 4.87500 | -5.12500 | -0.12500 | 0.00000 |
| 18M | 6.37500 | -3.62500 | 1.37500 | 0.00000 |
| 2Y | 7.12500 | -2.87500 | 2.12500 | 0.00000 |
| 3Y | 8.25000 | -1.75000 | 3.25000 | 0.00000 |
| 4Y | 8.75000 | -1.25000 | 3.75000 | 0.00000 |
| 5Y | 9.00000 | -1.00000 | 4.00000 | 0.00000 |
| 6Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 7Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 8Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 9Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 10Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 11Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 12Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 15Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
| 20Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
| 25Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
| 30Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
| 35Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
| 40Y | 9.25000 | -0.75000 | 4.25000 | 0.00000 |
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| 変動金利 | 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR 前決めレート） |
|---|---|
| TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 | 日本円TIBOR ACT/365 |
| キャッシュフローの発生頻度（推奨） | 6ｍ毎の変動・3ｍ毎の変動 |
| 対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
| 決済方法 | １SWAP 差金決済 |
| 決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
| DTIBOR 変動金利 (年率）の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
| 清算可否 （清算年限） | JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可 |
このDataはサンプルです。実際のDataをご覧になりたい方はこちらにご連絡ください。
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| 3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
| 6M | -0.25000 | -10.25000 | -5.25000 | 0.00000 |
| 1Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.12500 |
| 18M | -2.12500 | -12.12500 | -7.12500 | -0.12500 |
| 2Y | -2.87500 | -12.87500 | -7.87500 | -0.25000 |
| 3Y | -3.87500 | -13.87500 | -8.87500 | 0.00000 |
| 4Y | -4.50000 | -14.50000 | -9.50000 | 0.00000 |
| 5Y | -4.87500 | -14.87500 | -9.87500 | 0.00000 |
| 6Y | -4.87500 | -14.87500 | -9.87500 | 0.00000 |
| 7Y | -4.75000 | -14.75000 | -9.75000 | -0.12500 |
| 8Y | -4.50000 | -14.50000 | -9.50000 | 0.00000 |
| 9Y | -4.37500 | -14.37500 | -9.37500 | -0.12500 |
| 10Y | -4.12500 | -14.12500 | -9.12500 | 0.00000 |
| 11Y | -4.00000 | -14.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
| 12Y | -3.87500 | -13.87500 | -8.87500 | 0.00000 |
| 15Y | -3.62500 | -13.62500 | -8.62500 | + 0.12500 |
| 20Y | -2.87500 | -12.87500 | -7.87500 | 0.00000 |
| 25Y | -2.75000 | -12.75000 | -7.75000 | 0.00000 |
| 30Y | -2.87500 | -12.87500 | -7.87500 | 0.00000 |
| 35Y | -2.87500 | -12.87500 | -7.87500 | 0.00000 |
| 40Y | -2.87500 | -12.87500 | -7.87500 | 0.00000 |
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