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OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）
  • 但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限） JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数

このDataはサンプルです。実際のDataをご覧になりたい方はこちらにご連絡ください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話: 03-4360-3881

19-Sep-2024
JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
ON 0.24800 0.20800 0.22800 0.00000
1W 0.24625 0.20625 0.22625 0.00000
2W 0.24625 0.20625 0.22625 0.00000
3W 0.24500 0.20500 0.22500 0.00000
1M 0.24500 0.20500 0.22500 + 0.00125
2M 0.24875 0.20875 0.22875 0.00000
3M 0.26000 0.22000 0.24000 + 0.00500
4M 0.27875 0.23875 0.25875 + 0.00500
5M 0.29500 0.25500 0.27500 + 0.00625
6M 0.31000 0.27000 0.29000 + 0.00375
7M 0.32125 0.28125 0.30125 + 0.00125
8M 0.33250 0.29250 0.31250 + 0.00125
9M 0.34250 0.30250 0.32250 0.00000
10M 0.35125 0.31125 0.33125 0.00000
11M 0.36000 0.32000 0.34000 0.00000
1Y 0.36750 0.32750 0.34750 0.00000
18M 0.41875 0.37875 0.39875 0.00000
2Y 0.45750 0.41750 0.43750 + 0.00125
3Y 0.51625 0.47625 0.49625 + 0.00625
4Y 0.56250 0.52250 0.54250 + 0.01125
5Y 0.60750 0.56750 0.58750 + 0.01500
6Y 0.65875 0.61875 0.63875 + 0.01875
7Y 0.71625 0.67625 0.69625 + 0.02125
8Y 0.77875 0.73875 0.75875 + 0.02375
9Y 0.84250 0.80250 0.82250 + 0.02625
10Y 0.90875 0.86875 0.88875 + 0.02875
11Y 0.97375 0.93375 0.95375 + 0.03125
12Y 1.03625 0.99625 1.01625 + 0.03250
15Y 1.21500 1.17500 1.19500 + 0.03750
20Y 1.46750 1.42750 1.44750 + 0.04375
25Y 1.59750 1.55750 1.57750 + 0.04625
30Y 1.66375 1.62375 1.64375 + 0.04750
35Y 1.70625 1.66625 1.68625 + 0.05125
40Y 1.72875 1.68875 1.70875 + 0.05625

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: MEIT, Refinitiv Eikon: TRADTINDEX
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話: 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日) 東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market） ３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、 土日も含め３日）

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19-Sep-2024
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1M -28.25000 -34.25000 -31.25000 + 0.62500
2M -23.62500 -29.62500 -26.62500 + 1.00000
3M -22.12500 -28.12500 -25.12500 + 1.37500
6M -33.25000 -39.25000 -36.25000 + 0.75000
9M -32.75000 -38.75000 -35.75000 + 1.12500
1Y -33.00000 -39.00000 -36.00000 + 1.00000
18M -36.25000 -42.25000 -39.25000 + 0.87500
2Y -38.12500 -44.12500 -41.12500 + 0.87500
3Y -42.50000 -48.50000 -45.50000 + 0.75000
4Y -46.25000 -52.25000 -49.25000 + 0.50000
5Y -49.37500 -55.37500 -52.37500 + 0.37500
6Y -51.87500 -57.87500 -54.87500 + 0.37500
7Y -53.87500 -59.87500 -56.87500 + 0.25000
8Y -55.37500 -61.37500 -58.37500 + 0.12500
9Y -56.25000 -62.25000 -59.25000 + 0.12500
10Y -56.62500 -62.62500 -59.62500 0.00000
11Y -56.37500 -62.37500 -59.37500 0.00000
12Y -55.87500 -61.87500 -58.87500 0.00000
15Y -55.12500 -61.12500 -58.12500 0.00000
20Y -52.87500 -58.87500 -55.87500 0.00000
25Y -49.50000 -55.50000 -52.50000 + 0.12500
30Y -44.50000 -50.50000 -47.50000 + 0.12500
35Y -41.50000 -47.50000 -44.50000 + 0.12500
40Y -37.75000 -43.75000 -40.75000 + 0.12500

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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Bloomberg: MEIT, Refinitiv Eikon: TRADTINDEX
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IMM OIS SWAP Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 3，6，9，12月の第３水曜日（IMM Date）
固定／変動ともに3ｍ毎
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の２東京営業日後
清算可否　（清算年限） JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（30年）OSE TONA3か月金利先物 (５年）
変動金利 (年率）の計算方法　
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
ri　が適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数

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19-Sep-2024
TRADTIMMRT
JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static) MID
3M (IMM 1st) 0.23994
6M (IMM 1st) 0.29089
9M (IMM 1st) 0.32331
1Y (IMM 1st) 0.34952
15M (IMM 1st) 0.37259
18M (IMM 1st) 0.39800
21M (IMM 1st) 0.41888
2Y (IMM 1st) 0.43784
3Y (IMM 1st) 0.49878
4Y (IMM 1st) 0.54787
5Y (IMM 1st) 0.59571
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