当社の OIS 関連Dataとその詳細

OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
22-Feb-2024
JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
ON 0.01400 -0.02600 -0.00600 0.00000
1W 0.01500 -0.02500 -0.00500 + 0.00125
2W 0.01625 -0.02375 -0.00375 + 0.00250
3W 0.01750 -0.02250 -0.00250 + 0.00375
1M 0.01750 -0.02250 -0.00250 + 0.00375
2M 0.03625 -0.00375 0.01625 + 0.00500
3M 0.05125 0.01125 0.03125 + 0.00500
4M 0.06375 0.02375 0.04375 + 0.00500
5M 0.07625 0.03625 0.05625 + 0.00375
6M 0.08875 0.04875 0.06875 + 0.00250
7M 0.10125 0.06125 0.08125 + 0.00125
8M 0.11375 0.07375 0.09375 0.00000
9M 0.12625 0.08625 0.10625 -0.00125
10M 0.14000 0.10000 0.12000 -0.00250
11M 0.15250 0.11250 0.13250 -0.00375
1Y 0.16375 0.12375 0.14375 -0.00375
18M 0.22375 0.18375 0.20375 -0.00500
2Y 0.28000 0.24000 0.26000 -0.00750
3Y 0.37125 0.33125 0.35125 -0.00875
4Y 0.45125 0.41125 0.43125 -0.01000
5Y 0.53125 0.49125 0.51125 -0.01000
6Y 0.61125 0.57125 0.59125 -0.01000
7Y 0.69375 0.65375 0.67375 -0.01000
8Y 0.77000 0.73000 0.75000 -0.01000
9Y 0.83875 0.79875 0.81875 -0.01000
10Y 0.90500 0.86500 0.88500 -0.00875
11Y 0.96500 0.92500 0.94500 -0.00875
12Y 1.02000 0.98000 1.00000 -0.00875
15Y 1.18000 1.14000 1.16000 -0.01000
20Y 1.38250 1.34250 1.36250 -0.01000
25Y 1.47625 1.43625 1.45625 -0.00875
30Y 1.51500 1.47500 1.49500 -0.00750
35Y 1.52125 1.48125 1.50125 -0.00750
40Y 1.52250 1.48250 1.50250 -0.00750
2024年 02月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
22-Feb-2024
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1M -20.75000 -26.75000 -23.75000 -1.37500
2M -27.62500 -33.62500 -30.62500 -1.12500
3M -27.75000 -33.75000 -30.75000 -0.62500
6M -30.37500 -36.37500 -33.37500 -0.62500
9M -32.50000 -38.50000 -35.50000 -0.12500
1Y -40.12500 -46.12500 -43.12500 + 0.25000
18M -42.62500 -48.62500 -45.62500 + 0.25000
2Y -47.50000 -53.50000 -50.50000 + 0.25000
3Y -53.25000 -59.25000 -56.25000 + 0.37500
4Y -58.25000 -64.25000 -61.25000 + 0.37500
5Y -62.37500 -68.37500 -65.37500 + 0.50000
6Y -65.50000 -71.50000 -68.50000 + 0.62500
7Y -67.62500 -73.62500 -70.62500 + 0.62500
8Y -69.00000 -75.00000 -72.00000 + 0.62500
9Y -69.62500 -75.62500 -72.62500 + 0.62500
10Y -69.75000 -75.75000 -72.75000 + 0.62500
11Y -69.75000 -75.75000 -72.75000 + 0.62500
12Y -69.75000 -75.75000 -72.75000 + 0.62500
15Y -69.37500 -75.37500 -72.37500 + 0.75000
20Y -68.87500 -74.87500 -71.87500 + 0.75000
25Y -66.87500 -72.87500 -69.87500 + 0.75000
30Y -64.87500 -70.87500 -67.87500 + 0.75000
35Y -62.87500 -68.87500 -65.87500 + 0.75000
40Y -60.87500 -66.87500 -63.87500 + 0.75000
2024年 02月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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IMM OIS SWAP Spcification

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 3,6,9,12月の第3水曜日(IMM Date)
固定/変動ともに3m毎
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(30年)OSE TONA3か月金利先物 (5年)
変動金利 (年率)の計算方法 
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
ri が適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
22-Feb-2024
TRADTIMMRT
JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static) MID
3M (IMM 1st) -0.01467
6M (IMM 1st) 0.05139
9M (IMM 1st) 0.08379
1Y (IMM 1st) 0.11816
15M (IMM 1st) 0.15272
18M (IMM 1st) 0.18541
21M (IMM 1st) 0.21226
2Y (IMM 1st) 0.24272
3Y (IMM 1st) 0.33535
4Y (IMM 1st) 0.41894
5Y (IMM 1st) 0.50289
2024年 02月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)