当社の OIS 関連Dataとその詳細

OIS Specifications

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度
  • 固定・変動ともに1年毎(1M,3M,6Mでも可能)
  • 但し、1年未満の満期の場合は満期時の利払日
  • 18か月満期の場合は1年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否(清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(41年)
変動金利H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数」(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
22-May-2024
JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
ON 0.09700 0.05700 0.07700 0.00000
1W 0.09750 0.05750 0.07750 0.00000
2W 0.09750 0.05750 0.07750 0.00000
3W 0.09750 0.05750 0.07750 0.00000
1M 0.10000 0.06000 0.08000 + 0.00250
2M 0.11125 0.07125 0.09125 + 0.00125
3M 0.13375 0.09375 0.11375 + 0.00375
4M 0.15000 0.11000 0.13000 + 0.00125
5M 0.16875 0.12875 0.14875 + 0.00250
6M 0.19000 0.15000 0.17000 + 0.00250
7M 0.20750 0.16750 0.18750 0.00000
8M 0.22625 0.18625 0.20625 0.00000
9M 0.24750 0.20750 0.22750 + 0.00250
10M 0.26625 0.22625 0.24625 + 0.00375
11M 0.28125 0.24125 0.26125 + 0.00375
1Y 0.29625 0.25625 0.27625 + 0.00250
18M 0.37500 0.33500 0.35500 + 0.00250
2Y 0.43875 0.39875 0.41875 + 0.00375
3Y 0.53500 0.49500 0.51500 + 0.00500
4Y 0.60750 0.56750 0.58750 + 0.00625
5Y 0.67625 0.63625 0.65625 + 0.00625
6Y 0.74875 0.70875 0.72875 + 0.00625
7Y 0.82750 0.78750 0.80750 + 0.00625
8Y 0.90500 0.86500 0.88500 + 0.00750
9Y 0.97750 0.93750 0.95750 + 0.00750
10Y 1.04875 1.00875 1.02875 + 0.00750
11Y 1.11500 1.07500 1.09500 + 0.00750
12Y 1.17750 1.13750 1.15750 + 0.00875
15Y 1.35125 1.31125 1.33125 + 0.01000
20Y 1.58375 1.54375 1.56375 + 0.01375
25Y 1.70500 1.66500 1.68500 + 0.01375
30Y 1.77000 1.73000 1.75000 + 0.01500
35Y 1.80625 1.76625 1.78625 + 0.02000
40Y 1.82750 1.78750 1.80750 + 0.02500
2024年 05月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

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また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国O/Nレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表)
円変動金利Day Count Act/365
ドル変動金利Day Count Act/360
キャッシュフローの発生頻度 変動・変動ともに3M毎(ARRC 推奨)
対応ビジネスDay(ロール日) 東京・ニューヨーク Modified Following
金利Fixing Day SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法 差金決済
決済日 ロール日の2東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換 契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market) 3か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の2東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i 番目の銀行営業日付のSOFRレート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、 土日も含め3日)
22-May-2024
USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1M -16.12500 -22.12500 -19.12500 0.00000
2M -21.00000 -27.00000 -24.00000 + 0.37500
3M -21.00000 -27.00000 -24.00000 + 0.62500
6M -23.87500 -29.87500 -26.87500 + 0.12500
9M -32.87500 -38.87500 -35.87500 -0.12500
1Y -32.87500 -38.87500 -35.87500 0.00000
18M -34.50000 -40.50000 -37.50000 0.00000
2Y -38.50000 -44.50000 -41.50000 0.00000
3Y -43.50000 -49.50000 -46.50000 0.00000
4Y -48.25000 -54.25000 -51.25000 0.00000
5Y -52.50000 -58.50000 -55.50000 -0.12500
6Y -55.87500 -61.87500 -58.87500 -0.25000
7Y -58.37500 -64.37500 -61.37500 -0.25000
8Y -60.25000 -66.25000 -63.25000 -0.25000
9Y -61.25000 -67.25000 -64.25000 -0.25000
10Y -61.62500 -67.62500 -64.62500 -0.25000
11Y -61.75000 -67.75000 -64.75000 -0.25000
12Y -61.87500 -67.87500 -64.87500 -0.25000
15Y -61.62500 -67.62500 -64.62500 -0.50000
20Y -60.75000 -66.75000 -63.75000 -0.37500
25Y -58.25000 -64.25000 -61.25000 -0.37500
30Y -55.00000 -61.00000 -58.00000 -0.37500
35Y -52.12500 -58.12500 -55.12500 -0.37500
40Y -49.00000 -55.00000 -52.00000 -0.37500
2024年 05月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

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Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
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IMM OIS SWAP Spcification

変動金利 日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式 ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 3,6,9,12月の第3水曜日(IMM Date)
固定/変動ともに3m毎
対応ビジネスDay 東京 Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
清算可否 (清算年限) JSCC 清算対象取引(40年)LCH清算対象取引(30年)OSE TONA3か月金利先物 (5年)
変動金利 (年率)の計算方法 
n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
ri が適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
22-May-2024
TRADTIMMRT
JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static) MID
3M (IMM 1st) 0.07752
6M (IMM 1st) 0.14444
9M (IMM 1st) 0.19341
1Y (IMM 1st) 0.24405
15M (IMM 1st) 0.29037
18M (IMM 1st) 0.32760
21M (IMM 1st) 0.36571
2Y (IMM 1st) 0.39697
3Y (IMM 1st) 0.50362
4Y (IMM 1st) 0.58055
5Y (IMM 1st) 0.65409
2024年 05月 22日 4時 00分更新 (通常午後4時頃の更新となります)