当社の OIS 関連Dataとその詳細

OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

26-Jul-2024

JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
ON	0.10100	0.06100	0.08100	+ 0.00100
1W	0.14000	0.10000	0.12000	+ 0.02250
2W	0.14500	0.10500	0.12500	+ 0.01000
3W	0.15000	0.11000	0.13000	+ 0.00500
1M	0.15500	0.11500	0.13500	+ 0.00250
2M	0.16375	0.12375	0.14375	+ 0.00125
3M	0.18500	0.14500	0.16500	-0.00125
4M	0.20625	0.16625	0.18625	-0.00250
5M	0.22375	0.18375	0.20375	-0.00375
6M	0.24625	0.20625	0.22625	-0.00375
7M	0.26500	0.22500	0.24500	-0.00375
8M	0.28250	0.24250	0.26250	-0.00375
9M	0.29875	0.25875	0.27875	-0.00500
10M	0.31500	0.27500	0.29500	-0.00500
11M	0.33000	0.29000	0.31000	-0.00500
1Y	0.34500	0.30500	0.32500	-0.00250
18M	0.41750	0.37750	0.39750	-0.00375
2Y	0.47875	0.43875	0.45875	-0.00500
3Y	0.56750	0.52750	0.54750	-0.00875
4Y	0.63000	0.59000	0.61000	-0.01000
5Y	0.68500	0.64500	0.66500	-0.01125
6Y	0.74250	0.70250	0.72250	-0.01375
7Y	0.80625	0.76625	0.78625	-0.01500
8Y	0.87000	0.83000	0.85000	-0.01625
9Y	0.93250	0.89250	0.91250	-0.01750
10Y	0.99750	0.95750	0.97750	-0.01750
11Y	1.06000	1.02000	1.04000	-0.01875
12Y	1.11875	1.07875	1.09875	-0.02000
15Y	1.28250	1.24250	1.26250	-0.02125
20Y	1.50625	1.46625	1.48625	-0.02000
25Y	1.62000	1.58000	1.60000	-0.02250
30Y	1.67625	1.63625	1.65625	-0.02500
35Y	1.71125	1.67125	1.69125	-0.02625
40Y	1.72875	1.68875	1.70875	-0.02625

2024年 07月 26日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

26-Jul-2024

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1M	-15.25000	-21.25000	-18.25000	-0.62500
2M	-17.25000	-23.25000	-20.25000	-1.00000
3M	-20.75000	-26.75000	-23.75000	-1.50000
6M	-33.00000	-39.00000	-36.00000	-2.12500
9M	-32.25000	-38.25000	-35.25000	-2.25000
1Y	-32.50000	-38.50000	-35.50000	-2.37500
18M	-36.25000	-42.25000	-39.25000	-2.62500
2Y	-37.75000	-43.75000	-40.75000	-2.62500
3Y	-42.37500	-48.37500	-45.37500	-2.50000
4Y	-46.25000	-52.25000	-49.25000	-2.50000
5Y	-49.50000	-55.50000	-52.50000	-2.62500
6Y	-52.12500	-58.12500	-55.12500	-2.62500
7Y	-54.12500	-60.12500	-57.12500	-2.62500
8Y	-55.50000	-61.50000	-58.50000	-2.62500
9Y	-56.37500	-62.37500	-59.37500	-2.75000
10Y	-56.75000	-62.75000	-59.75000	-2.75000
11Y	-56.75000	-62.75000	-59.75000	-2.75000
12Y	-56.62500	-62.62500	-59.62500	-2.75000
15Y	-56.50000	-62.50000	-59.50000	-2.75000
20Y	-55.62500	-61.62500	-58.62500	-2.75000
25Y	-52.75000	-58.75000	-55.75000	-2.75000
30Y	-49.25000	-55.25000	-52.25000	-2.75000
35Y	-46.12500	-52.12500	-49.12500	-2.75000
40Y	-42.37500	-48.37500	-45.37500	-2.75000

2024年 07月 26日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

IMM OIS SWAP Spcification

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	3，6，9，12月の第３水曜日（IMM Date）固定／変動ともに3ｍ毎
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否　（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（30年）OSE TONA3か月金利先物 (５年）
変動金利 (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i r_i　が適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

26-Jul-2024

TRADTIMMRT JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static)	MID
3M (IMM 1st)	0.11508
6M (IMM 1st)	0.21015
9M (IMM 1st)	0.26180
1Y (IMM 1st)	0.30759
15M (IMM 1st)	0.34883
18M (IMM 1st)	0.38312
21M (IMM 1st)	0.41722
2Y (IMM 1st)	0.44682
3Y (IMM 1st)	0.54317
4Y (IMM 1st)	0.61098
5Y (IMM 1st)	0.66994