当社の OIS 関連Dataとその詳細

OIS Specifications

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	固定・変動ともに１年毎（1M,3M,6Mでも可能）但し、１年未満の満期の場合は満期時の利払日 18か月満期の場合は１年後と満期時の利払日
対応ビジネスDay	東京、Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（41年）
変動金利H (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数」（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

26-Apr-2024

JPY TONA OIS FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
ON	0.09700	0.05700	0.07700	0.00000
1W	0.09875	0.05875	0.07875	+ 0.00125
2W	0.09875	0.05875	0.07875	+ 0.00125
3W	0.09875	0.05875	0.07875	+ 0.00125
1M	0.09875	0.05875	0.07875	0.00000
2M	0.10625	0.06625	0.08625	+ 0.00250
3M	0.12250	0.08250	0.10250	+ 0.00500
4M	0.13750	0.09750	0.11750	+ 0.00250
5M	0.14875	0.10875	0.12875	+ 0.00125
6M	0.16125	0.12125	0.14125	0.00000
7M	0.17875	0.13875	0.15875	0.00000
8M	0.19500	0.15500	0.17500	+ 0.00125
9M	0.20875	0.16875	0.18875	+ 0.00250
10M	0.22375	0.18375	0.20375	+ 0.00250
11M	0.23750	0.19750	0.21750	+ 0.00250
1Y	0.25125	0.21125	0.23125	+ 0.00375
18M	0.32625	0.28625	0.30625	+ 0.00375
2Y	0.38875	0.34875	0.36875	+ 0.00375
3Y	0.48375	0.44375	0.46375	+ 0.00625
4Y	0.55875	0.51875	0.53875	+ 0.00875
5Y	0.63500	0.59500	0.61500	+ 0.01125
6Y	0.71500	0.67500	0.69500	+ 0.01375
7Y	0.79875	0.75875	0.77875	+ 0.01625
8Y	0.87750	0.83750	0.85750	+ 0.01875
9Y	0.95000	0.91000	0.93000	+ 0.02000
10Y	1.02125	0.98125	1.00125	+ 0.02000
11Y	1.08625	1.04625	1.06625	+ 0.02000
12Y	1.14625	1.10625	1.12625	+ 0.01875
15Y	1.31750	1.27750	1.29750	+ 0.01750
20Y	1.54375	1.50375	1.52375	+ 0.01375
25Y	1.65875	1.61875	1.63875	+ 0.01250
30Y	1.71500	1.67500	1.69500	+ 0.01000
35Y	1.73125	1.69125	1.71125	+ 0.01000
40Y	1.73625	1.69625	1.71625	+ 0.01000

2024年 04月 26日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

SOFR vs TONA Cross Currency Basis Specifications

変動金利	TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vs SOFR(米国Ｏ／Ｎレポ市場に基づきニューヨーク連銀が公表）
円変動金利Day Count	Act/365
ドル変動金利Day Count	Act/360
キャッシュフローの発生頻度	変動・変動ともに3M毎（ARRC　推奨）
対応ビジネスDay（ロール日)	東京・ニューヨーク　Modified Following
金利Fixing Day	SOFRはUSGSのカレンダーに従う/TONAは東京の銀行営業日
決済方法	差金決済
決済日	ロール日の２東京・ニューヨーク営業日後
元本の交換	契約開始日と終了時に元本交換を行う。
元本のリセット(Mark-to-Market）	３か月毎に元本をその時の為替レートで値洗いしリセットされる。各ロール日の２東京・ニューヨーク営業日前のロンドン時間AM11:00(GMT)にRefinitivのWMRPSPOT01にて公表されるレートで元本がリセットされる。
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数
SOFR 変動金利 F (年率) の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i 番目の銀行営業日付のSOFRレート d_i riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）

26-Apr-2024

USD SOFR vs JPY TONA FIXING 3PM
Tenor(static)	ASK	BID	MID	CHG
1M	-23.25000	-29.25000	-26.25000	+ 1.25000
2M	-25.75000	-31.75000	-28.75000	-2.62500
3M	-25.00000	-31.00000	-28.00000	+ 0.87500
6M	-25.62500	-31.62500	-28.62500	+ 0.87500
9M	-34.12500	-40.12500	-37.12500	+ 0.62500
1Y	-34.37500	-40.37500	-37.37500	+ 0.75000
18M	-36.00000	-42.00000	-39.00000	+ 1.00000
2Y	-40.12500	-46.12500	-43.12500	+ 1.12500
3Y	-45.62500	-51.62500	-48.62500	+ 1.25000
4Y	-50.87500	-56.87500	-53.87500	+ 1.25000
5Y	-55.00000	-61.00000	-58.00000	+ 1.25000
6Y	-58.12500	-64.12500	-61.12500	+ 1.25000
7Y	-60.37500	-66.37500	-63.37500	+ 1.25000
8Y	-61.75000	-67.75000	-64.75000	+ 1.25000
9Y	-62.37500	-68.37500	-65.37500	+ 1.25000
10Y	-62.50000	-68.50000	-65.50000	+ 1.37500
11Y	-62.37500	-68.37500	-65.37500	+ 1.37500
12Y	-62.00000	-68.00000	-65.00000	+ 1.37500
15Y	-60.75000	-66.75000	-63.75000	+ 1.37500
20Y	-59.00000	-65.00000	-62.00000	+ 1.87500
25Y	-56.00000	-62.00000	-59.00000	+ 1.87500
30Y	-52.50000	-58.50000	-55.50000	+ 1.87500
35Y	-49.25000	-55.25000	-52.25000	+ 1.87500
40Y	-46.00000	-52.00000	-49.00000	+ 1.87500

2024年 04月 26日 4時 00分更新（通常午後４時頃の更新となります）

SOFR 変動金利の計算方法についてはNY FEDのサイトを参照ください。
https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_191104#_ftn4

IMM OIS SWAP Spcification

変動金利	日本円無担保コールO/N物レート(TONA)の確報値より複利計算にて算出
固定、変動日数計算方式	ACT/365、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度	3，6，9，12月の第３水曜日（IMM Date）固定／変動ともに3ｍ毎
対応ビジネスDay	東京　Modified Following
決済方法	差金決済
決済日	満期日の２東京営業日後
清算可否　（清算年限）	JSCC 清算対象取引（40年）LCH清算対象取引（30年）OSE TONA3か月金利先物 (５年）
変動金利 (年率）の計算方法	n 金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入) i 金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す r_i i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート d_i r_i　が適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日） a 金利計算期間の日数

26-Apr-2024

TRADTIMMRT JSCC IMM LIVV QQ %
Tenor(static)	MID
3M (IMM 1st)	0.08132
6M (IMM 1st)	0.13312
9M (IMM 1st)	0.17168
1Y (IMM 1st)	0.21437
15M (IMM 1st)	0.25379
18M (IMM 1st)	0.29069
21M (IMM 1st)	0.32519
2Y (IMM 1st)	0.35620
3Y (IMM 1st)	0.45698
4Y (IMM 1st)	0.53518
5Y (IMM 1st)	0.61610