新金融指標 TORF TONA との違い関連法令現在の当社が果たす役割

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新金融指標 TORF
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DTIBOR SWAP Specifications

変動金利 日本円TIBOR（日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表）
固定、変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365
キャッシュフローの発生頻度 固定6か月・変動６か月（1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる）
対応ビジネスDay 東京、Modified Following
決済方法 差金決済
決済日 満期日の２東京営業日後
清算可否（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可　
変動金利 (年率）の計算方法　 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。
26-Apr-2024
SB6 DTIBOR SWAP FIXING ３PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
1Y 0.45375 0.35375 0.40375 + 0.00375
18M 0.53000 0.43000 0.48000 + 0.00375
2Y 0.59375 0.49375 0.54375 + 0.00375
3Y 0.68875 0.58875 0.63875 + 0.00625
4Y 0.76375 0.66375 0.71375 + 0.00750
5Y 0.83875 0.73875 0.78875 + 0.01250
6Y 0.91750 0.81750 0.86750 + 0.01500
7Y 1.00125 0.90125 0.95125 + 0.01750
8Y 1.08000 0.98000 1.03000 + 0.02000
9Y 1.15125 1.05125 1.10125 + 0.02125
10Y 1.22000 1.12000 1.17000 + 0.02000
11Y 1.28375 1.18375 1.23375 + 0.02000
12Y 1.34250 1.24250 1.29250 + 0.02000
15Y 1.51000 1.41000 1.46000 + 0.01875
20Y 1.72375 1.62375 1.67375 + 0.01375
25Y 1.83750 1.73750 1.78750 + 0.01250
30Y 1.89375 1.79375 1.84375 + 0.01000
35Y 1.91000 1.81000 1.86000 + 0.01000
40Y 1.91500 1.81500 1.86500 + 0.01000
2024年 04月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com    電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。

DTIBOR vs OIS + Spread SWAP Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 ACT/365 fixed、ACT/365 fixed
固定キャッシュフローの発生頻度（推奨） OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法　 ２SWAP または１SWAP
決済日 TONAはロール日の２東京営業日後、DTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
DTIBOR
変動金利 (年率）の計算方法		 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。
清算可否　（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可　
2021 12/6よりJSCCに於いて１Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR　SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp)
26-Apr-2024
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 18.25000 8.25000 13.25000 0.00000
1Y 22.25000 12.25000 17.25000 0.00000
18M 22.37500 12.37500 17.37500 0.00000
2Y 22.50000 12.50000 17.50000 0.00000
3Y 22.50000 12.50000 17.50000 0.00000
4Y 22.50000 12.50000 17.50000 -0.12500
5Y 22.37500 12.37500 17.37500 + 0.12500
6Y 22.25000 12.25000 17.25000 + 0.12500
7Y 22.25000 12.25000 17.25000 + 0.12500
8Y 22.25000 12.25000 17.25000 + 0.12500
9Y 22.12500 12.12500 17.12500 + 0.12500
10Y 21.87500 11.87500 16.87500 0.00000
11Y 21.75000 11.75000 16.75000 0.00000
12Y 21.62500 11.62500 16.62500 + 0.12500
15Y 21.25000 11.25000 16.25000 + 0.12500
20Y 20.00000 10.00000 15.00000 0.00000
25Y 19.87500 9.87500 14.87500 0.00000
30Y 19.87500 9.87500 14.87500 0.00000
35Y 19.87500 9.87500 14.87500 0.00000
40Y 19.87500 9.87500 14.87500 0.00000
2024年 04月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

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ZTIBOR vs OIS + Spread as 2 Swaps Specifications

変動金利 TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 ACT/365、ACT/360
キャッシュフローの発生頻度（推奨） OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法 ２Swaps
決済日 TONAはロール日の２東京営業日後、ZTIBORはRoll Date
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法
n
金利計算期間における金利計算期間の日数（初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数（金曜日のレートの場合、土日も含め３日）
a
金利計算期間の日数
ZTIBOR 変動金利 Z (年率）の計算方法 ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。
清算可否 (清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
26-Apr-2024
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 0.75000 -9.25000 -4.25000 0.00000
1Y 5.12500 -4.87500 0.12500 0.00000
18M 6.75000 -3.25000 1.75000 0.00000
2Y 7.50000 -2.50000 2.50000 0.00000
3Y 8.37500 -1.62500 3.37500 0.00000
4Y 8.75000 -1.25000 3.75000 0.00000
5Y 9.00000 -1.00000 4.00000 0.00000
6Y 9.12500 -0.87500 4.12500 0.00000
7Y 9.12500 -0.87500 4.12500 0.00000
8Y 9.12500 -0.87500 4.12500 0.00000
9Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
10Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
11Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
12Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
15Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
20Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
25Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
30Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
35Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
40Y 9.25000 -0.75000 4.25000 0.00000
2024年 04月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）

Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。（Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です）
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI（WebSocket)を通じて弊社より直接データ（JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
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6v3 DTIBOR single currency basis SWAP

変動金利 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR　前決めレート）
TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 日本円TIBOR　ACT/365
キャッシュフローの発生頻度（推奨） 6ｍ毎の変動・3ｍ毎の変動
対応ビジネスDay 東京　Modified Following
決済方法 １SWAP　差金決済
決済日 満期日の2東京営業日後
DTIBOR 変動金利
(年率）の計算方法		 DTIBORは先決めの金利である。ロール日の２東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。
清算可否　（清算年限） JSCC 清算対象取引（30年）LCH清算対象取引不可
26-Apr-2024
3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR
Tenor(static) ASK BID MID CHG
6M 3.50000 -6.50000 -1.50000 0.00000
1Y 6.37500 -3.62500 1.37500 0.00000
18M 6.12500 -3.87500 1.12500 0.00000
2Y 5.87500 -4.12500 0.87500 0.00000
3Y 5.25000 -4.75000 0.25000 0.00000
4Y 4.87500 -5.12500 -0.12500 -0.12500
5Y 4.62500 -5.37500 -0.37500 + 0.12500
6Y 4.62500 -5.37500 -0.37500 + 0.12500
7Y 4.87500 -5.12500 -0.12500 + 0.12500
8Y 5.12500 -4.87500 0.12500 + 0.12500
9Y 5.25000 -4.75000 0.25000 -0.12500
10Y 5.25000 -4.75000 0.25000 -0.50000
11Y 5.50000 -4.50000 0.50000 -0.62500
12Y 5.75000 -4.25000 0.75000 -0.50000
15Y 6.25000 -3.75000 1.25000 -0.37500
20Y 6.75000 -3.25000 1.75000 -0.25000
25Y 6.87500 -3.12500 1.87500 -0.12500
30Y 6.87500 -3.12500 1.87500 -0.12500
35Y 6.87500 -3.12500 1.87500 -0.12500
40Y 6.87500 -3.12500 1.87500 -0.12500
2024年 04月 26日 4時 00分更新 （通常午後４時頃の更新となります）
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